Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Буферы капитала для международных и национальных системообразующих банков (G-SIBs/D-SIBs)

Содержание

Agenda The capital buffers for global and domestic systemically important banks (G-SIBs / D-SIBs)Июль 2016Мелани Армбрустер
Буферы капитала для международных и национальных  системообразующих банков (G-SIBs / D-SIBs)Базель Agenda The capital buffers for global and domestic systemically important banks Повестка Буферы капитал для международных и национальных системообразующих банков(G-SIB/D-SIB)Июль 2016Мелани Армбрустер Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20  Основы: Институты SIFI Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20  Краткий обзорИюль 2016 Повышенная способность поглощения убытковБолее интенсивный+ эффективный надзорУсиленные финансовые инфраструктурыЭффективные режимы + политики Утверждение нормативно-правовой базы D-SIB Большой двадцаткой (G-20)Утверждение нормативно-правовой базы D-SIB Советом финансовой Повестка дня Буферы капитала для системообразующих глобальных и национальных системообразующих банков Системная значимость Базовая концепция July 2016Мелани АрмбрустерРиск нарушения финансовых услуг, который вызван Системная значимость Базовая концепция Июль 2016 годаМелани Армбрустер Повестка дня   Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих BCBS Нормативно-правовая база G-SIB  Базовый документМелани Армбрустерwww.bis.org/bcbs/gsibИюль 2016 года * Определение аналогично Показателю левериджа в Базель IIIBCBS Нормативно-правовая база G-SIB BCBS Нормативно-правовая база G-SIB  Идентификация банков G-SIB: ИндикаторыМелани Армбрустер(BCBS, июль 2013)Июль 2016 года BCBS Нормативно-правовая база G-SIB  Требование HLA : «группы BCBS Нормативно-правовая база G-SIB  Список глобальных системообразующих банков (G-SIB) (на ноябрь Повестка дня   Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих BCBS Нормативно-правовая база D-SIB  Базовый документМелани АрмбрустерИюль 2016 годаwww.bis.org/publ/bcbs233.htm Внедрение законодательных положений, регулирующих идентификацию D-SIBsНастройка процесса регулярной идентификацииПредание гласности подробностей функционирования Проверка хорошо документированная и (по возможности) информированная в соответствии с количественными методологиямиСоизмеримая Нет распределения общего капитала на уровне группы ? Прирос HLA должен быть Повестка дня   Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих Мелани АрмбрустерИюль 2016 года1. В качестве процента от общей суммы риска. 2. BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС  Буфер для BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Размер (25%)Категория (вес)Значимость Июль 2016 годаМелани АрмбрустерBCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Июль 2016 годаМелани АрмбрустерBCBS Нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Большое спасибо за внимание
Слайды презентации

Слайд 2 Agenda The capital buffers for global and domestic

Agenda The capital buffers for global and domestic systemically important

systemically important banks (G-SIBs / D-SIBs)
Июль 2016
Мелани Армбрустер


Слайд 3 Повестка Буферы капитал для международных и национальных системообразующих

Повестка Буферы капитал для международных и национальных системообразующих банков(G-SIB/D-SIB)Июль 2016Мелани Армбрустер

банков(G-SIB/D-SIB)
Июль 2016
Мелани Армбрустер


Слайд 4 Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20

Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20 Основы: Институты SIFI

Основы: Институты SIFI и проблема "Too-Big-To-Fail (TBTF)“
Июль 2016

года

Мелани Армбрустер


SIFIs («системообразующие финансовые институты») это институты такого размера, рыночной значимости и взаимосвязанности, что их финансовые трудности или крах вызовут значительные нарушения в финансовой системе и неблагоприятные экономические последствия.

Источник: Отчет FSB перед лидерами G-20, 2 сентября 2013 года «прогресс и следующие шаги по направлению к решению проблемы 'Too-Big-Too-Fail' (TBTF)»

Знание того, что это может произойти, побуждает институты SIFI брать на себя чрезмерные риски и представляет собой крупное неявное субсидирование частного предприятия государством.

Проблема "too-big-to-fail" возникает в тех случаях, когда грозящее банкротство какого-либо SIFI не оставляет государственным органам иного выбора, чем спасать его, используя государственные фонды, чтобы избежать финансовой нестабильности и экономического ущерба.


Слайд 5 Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20

Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20 Краткий обзорИюль 2016

Краткий обзор
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер

Создание устойчивых финансовых институтов (например,

Basel II, 2.5, III, практики компенсации)

Конец проблемы "Too-Big-To-Fail"

Расширение и совершенствование нормативно-правового периметра (→ теневая банковская деятельность)

Реформы внебиржевых деривативов

Разработка макропруденциальных механизмов и инструментов

Прочие рыночные реформы, например, высокая частота торговли, кредитно-рейтинговые агентства, финансовые ориентиры

Укрепление и сближение стандартов бухгалтерского учета,

Усиление соблюдения норм международных стандартов надзора и регулирования

источник: FSB, 5 сентября 2013 г.: Успехи внедрения Рекомендаций G20 по реформе нормативной базы финансового регулирования - Отчет о состоянии, представленный Секретариатом FSB


Слайд 6 Повышенная способность поглощения убытков
Более интенсивный+ эффективный надзор
Усиленные финансовые

Повышенная способность поглощения убытковБолее интенсивный+ эффективный надзорУсиленные финансовые инфраструктурыЭффективные режимы +

инфраструктуры
Эффективные режимы + политики решения
Банки (G-SIBs и D-SIBs)
Страховые компании

(G-SIIs)

Небанковские не страховые финансовые институты (NBNI G-SIFIs), помимо прочего инфраструктуры финансового рынка (FMIs)



Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20 Цель

Июль 2016 года

Мелани Армбрустер

G-SIB = международный системообразующий банк
D-SIB = национальный системообразующий банк
G-SII = международный системообразующий страховщик


Слайд 7

Утверждение нормативно-правовой базы
D-SIB Большой двадцаткой (G-20)
Утверждение нормативно-правовой

Утверждение нормативно-правовой базы D-SIB Большой двадцаткой (G-20)Утверждение нормативно-правовой базы D-SIB Советом

базы D-SIB Советом финансовой стабильности
Вступление в силу нормативно-правовых баз

G-SIB и D-SIB

Начало процесса экспертной оценки нормативно-правовой базы D-SIB

Полная реализация требований
G-SIB HLA

Октябрь 2012

Середина 2015

Январь 2019

Ноябрь 2011

Январь 2014

Январь 2016

Сегодня

Публикация списка G-SIBs в конце 2013 г. (основание для начального требования HLA)

Ноябрь 2014

Начало периода ввода в действие
требований (G-SIB) HLA

Декабрь 2010

Публикация новой нормативно-правовой базы "Базель III"

Вступление в силу нормативно-правовой базы D-SIB f

Институты SIFIs и процесс реформирования финансового рынка G-20 Календарный график

Мелани Армбрустер

Июль 2016 года

HLA = повышенная способность поглощения убытков


Слайд 8 Повестка дня Буферы капитала для системообразующих глобальных и

Повестка дня Буферы капитала для системообразующих глобальных и национальных системообразующих

национальных системообразующих банков (G-SIBs / D-SIBs)
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер


Слайд 9 Системная значимость Базовая концепция
July 2016
Мелани Армбрустер
Риск нарушения финансовых услуг,

Системная значимость Базовая концепция July 2016Мелани АрмбрустерРиск нарушения финансовых услуг, который

который
вызван ухудшением всей финансовой системы или ее части

и
обладает потенциальной возможностью иметь серьезные негативные последствия для реальной экономики.
Основой этого определения является понятие негативных внешних факторов из-за нарушения работы или краха финансовой организации, рынка или инструмента.
Все виды финансовых посредников, рынков и инфраструктуры могут потенциально быть системно значимыми в некоторой степени.

Определение «системного риска» (IMF, BIS, FSB: «Доклад Министров финансов G20 и Управляющих; Руководящие принципы оценки системной значимости финансовых организаций, рынков и инструментов: исходные соображения»)


Слайд 10 Системная значимость Базовая концепция
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер

Системная значимость Базовая концепция Июль 2016 годаМелани Армбрустер

Слайд 11 Повестка дня Буферы капитала для глобальных

Повестка дня  Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих

и национальных системообразующих банков (G-SIBs / D-SIBs)
Июль 2016 года
Мелани

Армбрустер

Слайд 12 BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Базовый документ
Мелани Армбрустер
www.bis.org/bcbs/gsib
Июль 2016

BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Базовый документМелани Армбрустерwww.bis.org/bcbs/gsibИюль 2016 года

года


Слайд 13 * Определение аналогично Показателю левериджа в Базель III


BCBS

* Определение аналогично Показателю левериджа в Базель IIIBCBS Нормативно-правовая база G-SIB

Нормативно-правовая база G-SIB Идентификация G-SIBs: три этапа
Июль 2016 года
Мелани

Армбрустер

Слайд 14 BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Идентификация банков G-SIB: Индикаторы
Мелани

BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Идентификация банков G-SIB: ИндикаторыМелани Армбрустер(BCBS, июль 2013)Июль 2016 года

Армбрустер





(BCBS, июль 2013)
Июль 2016 года


Слайд 15 BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Требование HLA : «группы"
Июль

BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Требование HLA : «группы

2016 года
Мелани Армбрустер


Слайд 16 BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Список глобальных системообразующих банков

BCBS Нормативно-правовая база G-SIB Список глобальных системообразующих банков (G-SIB) (на ноябрь 2015 года)Июль 2016 годаМелани Армбрустер

(G-SIB) (на ноябрь 2015 года)
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер


Слайд 17 Повестка дня Буферы капитала для глобальных

Повестка дня  Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих

и национальных системообразующих банков (G-SIBs / D-SIBs)
Июль 2016 года
Мелани

Армбрустер

Слайд 18 BCBS Нормативно-правовая база D-SIB Базовый документ
Мелани Армбрустер
Июль 2016

BCBS Нормативно-правовая база D-SIB Базовый документМелани АрмбрустерИюль 2016 годаwww.bis.org/publ/bcbs233.htm

года
www.bis.org/publ/bcbs233.htm


Слайд 19
Внедрение законодательных положений, регулирующих идентификацию D-SIBs
Настройка процесса регулярной

Внедрение законодательных положений, регулирующих идентификацию D-SIBsНастройка процесса регулярной идентификацииПредание гласности подробностей

идентификации
Предание гласности подробностей функционирования методологии идентификации

Основное понятие

Влияние краха (?

понятие LGD)

Справочная система
Местная финансовая система/ национальная экономика

Категории индикаторов
Размер
Взаимосвязанность
Взаимозаменяемость
Сложность


Единица анализа
Страна базирования:
Консолидированная группа
Страна присутствия:
Местная компания

BCBS Нормативно-правовая база D-SIB Идентификация национальных системообразующих банков (D-SIB)

Июль 2016 года

Мелани Армбрустер


Слайд 20
Проверка хорошо документированная и (по возможности) информированная в

Проверка хорошо документированная и (по возможности) информированная в соответствии с количественными

соответствии с количественными методологиями
Соизмеримая с измеренной степенью системной значимости
По

национальному усмотрению (? нет верхнего предела), но требуется согласованность с нормативно-правовой базой G-SIB

HLA? обязательное требование CET 1, прочие меры по национальному усмотрению

BCBS Нормативно-правовая база D-SIB Требование HLA

Июль 2016 года

Мелани Армбрустер


Слайд 21
Нет распределения общего капитала на уровне группы

?

Нет распределения общего капитала на уровне группы ? Прирос HLA должен

Прирос HLA должен быть на уровне юридического лица, которое

идентифицировано изначально как D-SIB

Необходимость интенсивной координации и сотрудничества между надзорными органами страны базирования и страны присутствия

BCBS Нормативно-правовая база D-SIB Сотрудничество между страной базирования и страной присутствия

Июль 2016 года

Мелани Армбрустер


Слайд 22 Повестка дня Буферы капитала для глобальных

Повестка дня  Буферы капитала для глобальных и национальных системообразующих

и национальных системообразующих банков (G-SIBs / D-SIBs)
Июль 2016 года
Мелани

Армбрустер

Слайд 23 Мелани Армбрустер
Июль 2016 года

1. В качестве процента от

Мелани АрмбрустерИюль 2016 года1. В качестве процента от общей суммы риска.

общей суммы риска. 2. Национальные органы власти могут увеличить

размер согласно Ст.458 CRR, если потребуется. 3. Может быть выше; международная взаимность, как правило, обязательна до размера буфера 2,5%. 4. Поскольку процент степеней опасности, взвешенных с учетом риска тех рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применен буфер системного риска. Процедуры применения буфера меняются в зависимости от величины и места рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применяется буфер. 5. Если O-SII это дочерняя компания G-SII или O-SII , которые базируются за рубежом, то для него должен создаваться буфер капитала O-SII на консолидированной основе, буфер капитала для O-SII не может превышать 1% на консолидированной основе для этих дочерних компаний.

Ежемесячный отчет, июнь 2013

BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Внедрение в Европейском Союзе: Буферы капитала CRD (обзор)

G-SIIs = G-SIBs
O-SIIs = D-SIBs

1. В качестве процента от общей суммы риска. 2. Национальные органы власти могут увеличить размер согласно Ст.458 CRR, если потребуется. 3. Может быть выше; международная взаимность, как правило, обязательна до размера буфера 2,5%. 4. Поскольку процент степеней опасности, взвешенных с учетом риска тех рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применен буфер системного риска. Процедуры применения буфера меняются в зависимости от величины и места рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применяется буфер. 5. Если O-SII это дочерняя компания G-SII или O-SII , которые базируются за рубежом, то для него должен создаваться буфер капитала O-SII на консолидированной основе, буфер капитала для O-SII не может превышать 1% на консолидированной основе для этих дочерних компаний.

1. В качестве процента от общей суммы риска. 2. Национальные органы власти могут увеличить размер согласно Ст.458 CRR, если потребуется. 3. Может быть выше; международная взаимность, как правило, обязательна до размера буфера 2,5%. 4. Поскольку процент степеней опасности, взвешенных с учетом риска тех рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применен буфер системного риска. Процедуры применения буфера меняются в зависимости от величины и места рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применяется буфер. 5. Если O-SII это дочерняя компания G-SII или O-SII , которые базируются за рубежом, то для него должен создаваться буфер капитала O-SII на консолидированной основе, буфер капитала для O-SII не может превышать 1% на консолидированной основе для этих дочерних компаний.


Слайд 24 BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в

BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Буфер для

ЕС Буфер для SIBs и «буфер системного риска»
Июль 2016

года

Мелани Армбрустер


Слайд 25
BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в

BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС Размер (25%)Категория

ЕС
Размер (25%)
Категория (вес)
Значимость (25%)

Сложность (25%)
Взаимозависимость (25%)

Обязательные показатели (н-р)
Дополнительные показатели

(н-р.)


Суммарные активы

Сумма внутренних платежных операций.

Межюрисдикционные обязательства

Внутрифинансовые системные обязательства

Рыночная капитализация

Число розничных клиентов

Секьюритизированный долг

Двусторонняя связь с иностранными банками


Выставление баллов

Assessment and identification

Мелани Армбрустер

Июль 2016 года

Идентификация D-SIBs (ЕС: "O-SIIs") в ЕС


Слайд 26 Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
BCBS нормативно-правовые базы G- и

Июль 2016 годаМелани АрмбрустерBCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в

D-SIB: Внедрение в ЕС Обязательные показатели для идентификации D-SIB
Европейское

банковское ведомство (EBA): “Руководящие указания по критериям определения условий применения Статьи 131(3) Директивы 2013/36/EU (CRD) по отношению к оценке других системообразующих институтов (O-SIIs)"

Слайд 27 Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
BCBS Нормативно-правовые базы G- и

Июль 2016 годаМелани АрмбрустерBCBS Нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в

D-SIB: Внедрение в ЕС Дополнительные показатели для идентификации D-SIB
Общая EAD,

Общие активы, взвешенные по риску (RWA), Забалансовые статьи, Рыночная капитализация, Общий EAD/ВВП страны-члена, Общие активы/ ВВП страны-члена, Займы частного сектора, Ипотечные займы, Ссуды, выдаваемые деловым предприятиям, Розничные кредиты, Депозиты физических лиц, Депозиты, гарантированные системой гарантирования вкладов, Депозитов юридических лиц, Любые депозиты, Количество розничных клиентов, Доля в расчетно-клиринговой системе, Платежные услуги, предоставляемые участникам рынка или другим лицам, Активы на доверительном хранении, Страхование облигационного займа, Страхование выпуска ценных бумаг, Портфели внутренних облигаций, Количество депозитных счетов - предприниматели, Количество депозитных счетов - население, Географическая разбивка деятельности банка, Тип клиентов, Активы 3-го уровня, Производные финансовые инструменты (активы и / или обязательства сторон), Стоимость торговых и доступных для продажи ценных бумаг (с учетом высоколиквидных активов), Количество дочерних предприятий, Количество иностранных дочерних компаний, Количество активных юрисдикций, Степень решаемости согласно оценке решаемости организации, Иностранный нетто-доход / общий доход, Непроцентные доходы / общий доход , Стоимость РЕПО, Стоимость обратного РЕПО, Потенциальный риск заражения через компании, входящие в конгломерат, Потенциальные риски заражения через акционеров, Потенциальных риски репутационного заражения, межбанковские претензий и / или обязательства, Кредитные сделки с ценными бумагами, Объемы или суммы рыночных сделок, Важность для IPS, в состав которой входит юридическое лицо, Значительный выпуск обеспеченных облигаций, Секьюритизированный долг, Предоставленные платежные услуги, Возможность прямого/обратного подключения к внешней банковской системе, Возможность прямого/обратного подключения к иностранным небанковским организациям, Активы, предназначенные для торговли.

Европейское банковское ведомство (EBA): “Руководящие указания по критериям определения условий применения Статьи 131(3) Директивы 2013/36/EU (CRD) по отношению к оценке других системообразующих институтов (O-SIIs)"


  • Имя файла: bufery-kapitala-dlya-mezhdunarodnyh-i-natsionalnyh-sistemoobrazuyushchih-bankov-g-sibsd-sibs.pptx
  • Количество просмотров: 139
  • Количество скачиваний: 0