FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Email: Нажмите что бы посмотреть
Мелани Армбрустер
SIFIs («системообразующие финансовые институты») это институты такого размера, рыночной значимости и взаимосвязанности, что их финансовые трудности или крах вызовут значительные нарушения в финансовой системе и неблагоприятные экономические последствия.
Источник: Отчет FSB перед лидерами G-20, 2 сентября 2013 года «прогресс и следующие шаги по направлению к решению проблемы 'Too-Big-Too-Fail' (TBTF)»
Знание того, что это может произойти, побуждает институты SIFI брать на себя чрезмерные риски и представляет собой крупное неявное субсидирование частного предприятия государством.
Проблема "too-big-to-fail" возникает в тех случаях, когда грозящее банкротство какого-либо SIFI не оставляет государственным органам иного выбора, чем спасать его, используя государственные фонды, чтобы избежать финансовой нестабильности и экономического ущерба.
Конец проблемы "Too-Big-To-Fail"
Расширение и совершенствование нормативно-правового периметра (→ теневая банковская деятельность)
Реформы внебиржевых деривативов
Разработка макропруденциальных механизмов и инструментов
Прочие рыночные реформы, например, высокая частота торговли, кредитно-рейтинговые агентства, финансовые ориентиры
Укрепление и сближение стандартов бухгалтерского учета,
Усиление соблюдения норм международных стандартов надзора и регулирования
источник: FSB, 5 сентября 2013 г.: Успехи внедрения Рекомендаций G20 по реформе нормативной базы финансового регулирования - Отчет о состоянии, представленный Секретариатом FSB
Небанковские не страховые финансовые институты (NBNI G-SIFIs), помимо прочего инфраструктуры финансового рынка (FMIs)
Институты SIFI и процесс реформирования финансового рынка G-20
Цель
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
G-SIB = международный системообразующий банк
D-SIB = национальный системообразующий банк
G-SII = международный системообразующий страховщик
Начало процесса экспертной оценки нормативно-правовой базы D-SIB
Полная реализация требований
G-SIB HLA
Октябрь 2012
Середина 2015
Январь 2019
Ноябрь 2011
Январь 2014
Январь 2016
Сегодня
Публикация списка G-SIBs в конце 2013 г. (основание для начального требования HLA)
Ноябрь 2014
Начало периода ввода в действие
требований (G-SIB) HLA
Декабрь 2010
Публикация новой нормативно-правовой базы "Базель III"
Вступление в силу нормативно-правовой базы D-SIB f
Институты SIFIs и процесс реформирования финансового рынка G-20
Календарный график
Мелани Армбрустер
Июль 2016 года
HLA = повышенная способность поглощения убытков
Определение «системного риска»
(IMF, BIS, FSB: «Доклад Министров финансов G20 и Управляющих; Руководящие принципы оценки системной значимости финансовых организаций, рынков и инструментов: исходные соображения»)
Справочная система
Местная финансовая система/ национальная экономика
Категории индикаторов
Размер
Взаимосвязанность
Взаимозаменяемость
Сложность
Единица анализа
Страна базирования:
Консолидированная группа
Страна присутствия:
Местная компания
BCBS Нормативно-правовая база D-SIB
Идентификация национальных системообразующих банков (D-SIB)
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
HLA? обязательное требование CET 1, прочие меры по национальному усмотрению
BCBS Нормативно-правовая база D-SIB
Требование HLA
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
Необходимость интенсивной координации и сотрудничества между надзорными органами страны базирования и страны присутствия
BCBS Нормативно-правовая база D-SIB
Сотрудничество между страной базирования и страной присутствия
Июль 2016 года
Мелани Армбрустер
Ежемесячный отчет, июнь 2013
BCBS нормативно-правовые базы G- и D-SIB: Внедрение в ЕС
Внедрение в Европейском Союзе: Буферы капитала CRD (обзор)
G-SIIs = G-SIBs
O-SIIs = D-SIBs
1. В качестве процента от общей суммы риска. 2. Национальные органы власти могут увеличить размер согласно Ст.458 CRR, если потребуется. 3. Может быть выше; международная взаимность, как правило, обязательна до размера буфера 2,5%. 4. Поскольку процент степеней опасности, взвешенных с учетом риска тех рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применен буфер системного риска. Процедуры применения буфера меняются в зависимости от величины и места рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применяется буфер. 5. Если O-SII это дочерняя компания G-SII или O-SII , которые базируются за рубежом, то для него должен создаваться буфер капитала O-SII на консолидированной основе, буфер капитала для O-SII не может превышать 1% на консолидированной основе для этих дочерних компаний.
1. В качестве процента от общей суммы риска. 2. Национальные органы власти могут увеличить размер согласно Ст.458 CRR, если потребуется. 3. Может быть выше; международная взаимность, как правило, обязательна до размера буфера 2,5%. 4. Поскольку процент степеней опасности, взвешенных с учетом риска тех рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применен буфер системного риска. Процедуры применения буфера меняются в зависимости от величины и места рисков потенциальных убытков, по отношению к которым применяется буфер. 5. Если O-SII это дочерняя компания G-SII или O-SII , которые базируются за рубежом, то для него должен создаваться буфер капитала O-SII на консолидированной основе, буфер капитала для O-SII не может превышать 1% на консолидированной основе для этих дочерних компаний.
Мелани Армбрустер
Суммарные активы
Сумма внутренних платежных операций.
Межюрисдикционные обязательства
Внутрифинансовые системные обязательства
Рыночная капитализация
Число розничных клиентов
Секьюритизированный долг
Двусторонняя связь с иностранными банками
Выставление баллов
Assessment and identification
Мелани Армбрустер
Июль 2016 года
Идентификация D-SIBs (ЕС: "O-SIIs") в ЕС
Европейское банковское ведомство (EBA): “Руководящие указания по критериям определения условий применения Статьи 131(3) Директивы 2013/36/EU (CRD) по отношению к оценке других системообразующих институтов (O-SIIs)"