Слайд 4
Метрика эффективности, выводы
Динамика объемов торгов относительно других инструментов
Средний
объем, сосредоточенный в спрэде
Удачный пример: VTBR после снижения
комиссии
Вывод: увеличение шага до 10 снизило обороты в RTS.
Обоснования:
Стратегии «продажи дорогой волатильности»
Уточнение торговой модели за счет дискретизации шага, малый профит на сделку
Плюсы высокого шага:
Эстетика стаканов, Информативность стакана
Торговля крупным лотом, повышение цены фронт-раннинга
Мировая практика
Слайд 5
Оценки оптимального шага на примере MIX
> 2*комиссия +
1 р. (хотим минимальные спрэды)
Информативный стакан
Средний размер минутной свечи
(Мах-Мин) в:
SBRF = 10 = 10 шагов
RTS = 100 = 10 шагов
MIX = 100 = 4 шага
Вопрос дискуссионный: 5? Или 2,5?
Нужно искать мировые аналоги оборотистых инструментов и смотреть какое там соотношение информативности стакана и волатильности.
