Презентация на тему Торговая стратегия “Прикрытый Интрадей”

независимо от того – растет он, падает или стоит

на месте. 2.Возможность зарабатывать на рынке, не умея и даже не пытаясь его предсказывать. 3.Возможность иметь потенциально неограниченную прибыль при всегда ограниченных убытках и при этом – не заботиться о правильном выставлении стоп-лоссов. 4.Возможность отвлекаться на рынок лишь тогда, когда у вас есть на это время, но при этом постоянно иметь направленные рыночные позиции с прикрытыми рисками, даже когда вас нет возле монитора. 5.Возможность постоянно испытывать психологический комфорт при торговле, ощущать себя не дичью, а охотником ,планомерно расставляющим силки и получающим прибыль при любом движении рынка в любую сторону.

в себе уникальные возможности двух закрытых рыночных каст –

опционщиков и интрадейщиков-скальперов: 1-ая часть. Опционы. (Покупка волатильности в обе стороны. Синтетический Стреддл) Задачи : Max. Получение прибыли при направленном движении рынка ( тренды). Min. Закрытие рисков по интрадею.   2-ая часть. Интрадей /скальпинг. (Частые быстрые сделки с небольшим уровнем прибыли на сделку) Задачи: Max. Получение прибыли при флете (горизонтальном рынке). Min. Отбивание Теты (временного распада) по опционам.

Синтетического стреддла Классический Стреддл : 1Пут +1Колл (Формула синтетического Пута

: 1сПут= 1колл-1Фьюч) Синтетический Стреддл: 1Пут+1Кол= 1Колл-1фьюч+1колл = 2Колл -1Фьюч Пример: 2Колл150 (3150 п.) - 1Фьюч (148 280 п.)

комиссиям и качественный актив). 2.Выбор страйка (ближний, как оптимальное сочетание

минимально падающей теты и минимальной внутренней стоимости в обе стороны движения. Идеал – на Страйке). 3.Выбор отчетного срока инвестиций /срока рабочего контракта (месяц – проще считать и отчитываться, квартал – меньше скорость распада теты). 4.Выбор начального риска на отчетный срок (размер позиции в Колах). Пример. Размер счета = 1 млн. рублей. Размер риска на позицию в отчетный срок = 20%. Стоимость Кола = 3 150 п. = 2 033 р. Размер позиции в колах = 1 млн*20%/2 033р.= 100 шт.

( определение количества проданных Фьючерсов) через “Опционный аналитик”. Точка

начальной дельта-нейтрали. 6.Корректировка риска на отчетный срок (количества купленных Колов) через “Опционный Аналитик”. Точка максимального риска.

Правило трех третей. Диапазон 33-67% Принцип пропорций флэт/тренд.

падении,продаем на росте) 1. Разбивание интрадейного лимита на рабочие части(

до 3-4 частей в обе стороны). Пример. Количество колов : +80. Начальная продажа фьючей -35 Интрадейный лимит : 24 лота (от-23 до-47) +12 лотов-12 лотов Разбивание интрадейного лимита на 4 рабочие части в обе стороны: +3+3+3+3-3-3-3-3 2.Определение комфортного тайм-фрейма, размера прибыли на сделку и частоты сделок. Пример. Тайм-фрейм: 1мин. Пр./сд. : 100-200 п.п. Частота : 5-10 сд./час. Тайм-фрейм: 5мин. Пр./сд. : 400-500 п.п. Частота : 2-4 сд./час. Тайм-фрейм: 30 мин. Пр./сд. : 1000-1500 п.п. Частота : 2-4 сд./день.

4. Точки входа. Кривые цифры. Объем в стакане. Пример. 139

210/220, 139 380/390 5. Ответные заявки согласно диапазона на сделку. Пример. Купили по 139 210 – ставим продажу по 139 330 Продали по 139 580 – ставим покупку по 139 460

с одной части. 2.Логика уверенного Флета.Увеличение кол-ва рабочих частей после

3-4-х сделок внутри диапазона: Принцип сохранения состояния. Принцип заслуженного риска (рост прибыли - рост риска). Пример. 4 плюсовые сделки по 3 лота - начинаем работать на 5 лотов 3 плюсовые сделки по 5 лотов- начинаем работать на 7 лотов 3 плюсовые сделки по 7 лотов- начинаем работать на 10 лотов 3. Увеличение общего интрадейного лимита по мере наработки плюса в день.

расставления заявок при входе из флета. Пример. +3 лота по

139 200, -3 лота по 139 400 +3 лота по 139 000, -3 лота по 139 600 +3 лота по 138 100, -3 лота по 140 500 +3 лота по 136 200, -3 лота по 142 400 2. Прекращение операций при резком выходе цены. Ожидание окончания движения. 3.Ловля нового диапазона средними частями. 4.Последняя часть – крайний н/з.

по рабочим частям. Совокупный плюс по залипшей и незалипшей

части (частям) – дает право на размораживание залипшей части. 2.Правило раскрутки торговли с минимального лота на залипшем секторе: -при долгой (в зависимости от вашего тайм-фейма) заморозке лимита. -при выходе на устойчивый новый диапазон. - при наращивании риска за счет раскрутки плюса (принцип заслуженного риска) Пример. Купили 1 лот по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лот по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лота по 139 210 – продали 2 лота по 139 310 Купили 2 лота по 139 210 – продали 3 лота по 139 310 Купили 3 лота по 139 210 – продали 3 лота по 139 310

Пример. Стреддл (+ 24 Колл140 -12 фьюч) Интрадейный лимит -8 контрактов Края

– по 8 контрактов Выход в плюс – 128 000/152 000 Продаем края: -8 Пут125, -8 Колл155 2. Продажа дальних краев в ближних сроках. 3.Переход на более поздний контракт за неделю до экспирации. Продажа дальнего стренгла в текущем контракте. 4. Использование свободного ГО (непокрытая продажа очень дальних краев, арбитраж) 5.Постоянная дельтанейтраль фьючами в периоды офф-лайна.