Презентация на тему Виды валютных сделок

с моментом ее исполнения (день-в-день)
Из-за разницы часовых поясов допускается

разрыв в два банковских дня

иностранной валюты

с датой ее исполнения
К ним относятся форвардные, фьючерсные и

опционные валютные сделки

иностранную валюту в определенный срок и по определенному курсу

для урегулирования открытой валютной позиции

г. заключил форвардный контракт на покупку 19.02.2007 г. 100000

ЕВРО по курсу 35,40 руб. за ЕВРО
19.02.2007 г. рыночный курс ЕВРО составил:
35,50 руб. за ЕВРО
35,20 руб. за ЕВРО
Контракт обязателен к исполнению

валютной позиции
Открытая валютная позиция – разница между активами и

обязательствами банка в иностранной валюте в соответствии с данными бухгалтерского баланса
ЦБ РФ устанавливает лимит ОВП в зависимости от величины собственного капитала коммерческого банка

лицензии на осуществлении валютных операций

иностранную валюту в определенный срок и по определенному курсу

на валютной бирже
Суммы и сроки фьючерсных операций стандартизированы (сумма

кратна 10000, сроки кратны 30 дням)
Реальная сделка, как правило не предусматривается. Заключенный контракт ликвидируется обратной (офсетной) сделкой

иностранной валюты в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней

по курсу 35, 40 руб. за ЕВРО
Одновременно заключен контракт на продажу иностранной валюты в сумме 100000 ЕВРО через 90 дней по курсу 35, 42 руб. за ЕВРО
На дату расчетов по контрактам дилер получает доход в сумме 2000 руб. (100000* (35,42-35,40) без отвлечения средств из оборота

по обратной сделке
Для гарантии исполнения обязательств по контракту с

участников торгов взимается гарантийный взнос

право для покупателя опциона купить или продать иностранную валюту

в определенный срок и по определенному курсу
При заключении опциона взимается опционная премия (комиссия)

рисков

контракт на продажу 100000 ЕВРО 19.02.2007 г. по курсу

35,60 руб. за евро. Уплачена опционная премия в сумме 300 ЕВРО