Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Коинтеграция временных рядов

Содержание

План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).Изучение основных моделей для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)
Коинтеграция временных рядов План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Коинтеграция - это…свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании их стационарной Формальное определение Дано: Основные понятияВектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем: Коинтеграционное уравнение:Ранг коинтеграции - максимальное Тесты на наличие коинтеграциитест Энгла-Грэнджера,подход Йохансена,критерии Дика-Фулера. Тест Энгла-Грэнджераyt=a + bxt +et, где et = yt – a – Основные моделиМодель коррекции ошибки (ECM)Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы. Список литературыКантарович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. - 2003.
Слайды презентации

Слайд 2 План изучения темы
Понятие коинтеграции.

Формальное определение.

Изучение тестов определения наличия

План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера,

коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).

Изучение основных моделей

для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)

Слайд 3 Коинтеграция - это…

свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся

Коинтеграция - это…свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании их

в существовании их стационарной линейной комбинации.


впервые предложено Грэнджером

в 1981 году.

Слайд 4 Формальное определение
Дано:

Формальное определение Дано: – совокупность

– совокупность временных рядов,
.
Являются коинтегрированными, если:
существует вектор такой, что

, .

Слайд 5 Основные понятия
Вектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем:

Коинтеграционное

Основные понятияВектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем: Коинтеграционное уравнение:Ранг коинтеграции -

уравнение:

Ранг коинтеграции - максимальное количество линейно-независимых коинтеграционных векторов (уравнений).



Нулевой ранг коинтеграции - отсутствие коинтеграции.

Слайд 6 Тесты на наличие коинтеграции

тест Энгла-Грэнджера,

подход Йохансена,

критерии Дика-Фулера.

Тесты на наличие коинтеграциитест Энгла-Грэнджера,подход Йохансена,критерии Дика-Фулера.

Слайд 7 Тест Энгла-Грэнджера
yt=a + bxt +et, где et =

Тест Энгла-Грэнджераyt=a + bxt +et, где et = yt – a

yt – a – bxt

Алгоритм:
Н0: отсутствие коинтеграции между

yt и хt.
Рассчитывают параметры уравнения регрессии

Определение t-критерия для коэффициента а.
Сравнение с критическим значением τ.

Слайд 8 Основные модели
Модель коррекции ошибки (ECM)




Обычные регрессионные методы, если

Основные моделиМодель коррекции ошибки (ECM)Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы.

процессы коинтегрированы.


  • Имя файла: kointegratsiya-vremennyh-ryadov.pptx
  • Количество просмотров: 153
  • Количество скачиваний: 1
- Предыдущая Географическиепланы
Следующая - Экологическая чистота одежды

Похожие презентации

Презентация по физике на тему Магнитное поле 8 класс Презентация по физике на тему Магнитное поле 8 класс 169
Отражение звука эхо Отражение звука эхо 161
Сообщающиеся сосуды и их применение Сообщающиеся сосуды и их применение 119
Алессандро Вольта Алессандро Вольта 128
Биография Архимеда Биография Архимеда 130
Иоганн Кеплер Иоганн Кеплер 143
Элементы металлических конструкций. Лекция №17. Прокатные балки Элементы металлических конструкций. Лекция №17. Прокатные балки 106
Презентация по физике на тему Генерирование электроэнергии. Трансформаторы (11 класс) Презентация по физике на тему Генерирование электроэнергии. Трансформаторы (11 класс) 163
Жылуалмасу аппараттарын есептеу Жылуалмасу аппараттарын есептеу 145
Электрический ток Электрический ток 144
Давление тест Давление тест 132
Кубанские олимпийцы Кубанские олимпийцы 204
Преломление света Преломление света 169
Радиоактивность. Альфа-, гамма- и бета- излучения Радиоактивность. Альфа-, гамма- и бета- излучения 153
Теплопроводность диффузия внутреннего трения Теплопроводность диффузия внутреннего трения 126
Основы хроматографического анализа Основы хроматографического анализа 340
Низкочастотные колебания Низкочастотные колебания 144
Презентация к уроку по физике История создания ядерного оружия (11 класс ) Презентация к уроку по физике История создания ядерного оружия (11 класс ) 162
Презентация к уроку по физике в 10 классе на тему: Равномерное и равноускоренное движение. Презентация к уроку по физике в 10 классе на тему: Равномерное и равноускоренное движение. 192
Конструктивно-технологические разновидности резисторов Конструктивно-технологические разновидности резисторов 163
Презентация по физике Электрический ток (8 класс) Презентация по физике Электрический ток (8 класс) 136
Гучномовець і його пристрій Гучномовець і його пристрій 150
Электрическое поле Электрическое поле 126
Импульс Импульс 124
Презентация по теме И.Ньютона Презентация по теме И.Ньютона 226
Электронный образовательный ресурс. Презентация к уроку физики по теме Свободное падение тел Электронный образовательный ресурс. Презентация к уроку физики по теме Свободное падение тел 144
Гальванический элемент Гальванический элемент 150
Механические процессы обработки металлов: протягивание Механические процессы обработки металлов: протягивание 136
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 166
Использование робототехники в преподавании физики Использование робототехники в преподавании физики 232