- Главная
- Разное
- Бизнес и предпринимательство
- Образование
- Развлечения
- Государство
- Спорт
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Религиоведение
- Черчение
- Физкультура
- ИЗО
- Психология
- Социология
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Что такое findslide.org?
FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Обратная связь
Email: Нажмите что бы посмотреть
Презентация на тему Коинтеграция временных рядов
Содержание
- 2. План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения
- 3. Коинтеграция - это…свойство нескольких нестационарных временных рядов,
- 4. Формальное определение Дано:
- 5. Основные понятияВектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем:
- 6. Тесты на наличие коинтеграциитест Энгла-Грэнджера,подход Йохансена,критерии Дика-Фулера.
- 7. Тест Энгла-Грэнджераyt=a + bxt +et, где et
- 8. Основные моделиМодель коррекции ошибки (ECM)Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы.
- 9. Скачать презентацию
- 10. Похожие презентации
План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).Изучение основных моделей для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)
Слайд 2
План изучения темы
Понятие коинтеграции.
Формальное определение.
Изучение тестов определения наличия
коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).
для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)
Слайд 3
Коинтеграция - это…
свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся
в существовании их стационарной линейной комбинации.
впервые предложено Грэнджером
в 1981 году.
Слайд 4
Формальное определение
Дано:
– совокупность временных рядов,
.
Являются коинтегрированными, если:
существует вектор такой, что
, .
Слайд 5
Основные понятия
Вектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем:
Коинтеграционное
уравнение:
Ранг коинтеграции - максимальное количество линейно-независимых коинтеграционных векторов (уравнений).
Нулевой ранг коинтеграции - отсутствие коинтеграции.
Слайд 7
Тест Энгла-Грэнджера
yt=a + bxt +et, где et =
yt – a – bxt
Алгоритм:
Н0: отсутствие коинтеграции между
yt и хt. Рассчитывают параметры уравнения регрессии
Определение t-критерия для коэффициента а.
Сравнение с критическим значением τ.
Слайд 8
Основные модели
Модель коррекции ошибки (ECM)
Обычные регрессионные методы, если
