Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Коинтеграция временных рядов

Содержание

План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).Изучение основных моделей для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)
Коинтеграция временных рядов План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Коинтеграция - это…свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании их стационарной Формальное определение Дано: Основные понятияВектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем: Коинтеграционное уравнение:Ранг коинтеграции - максимальное Тесты на наличие коинтеграциитест Энгла-Грэнджера,подход Йохансена,критерии Дика-Фулера. Тест Энгла-Грэнджераyt=a + bxt +et, где et = yt – a – Основные моделиМодель коррекции ошибки (ECM)Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы. Список литературыКантарович Г.Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ. - 2003.
Слайды презентации

Слайд 2 План изучения темы
Понятие коинтеграции.

Формальное определение.

Изучение тестов определения наличия

План изучения темыПонятие коинтеграции.Формальное определение.Изучение тестов определения наличия коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера,

коинтеграции (тест Энгла-Грэнджера, подход Йохансена, критерии Дика-Фулера).

Изучение основных моделей

для коинтегрированных временных рядов (напр., модель коррекции ошибки)

Слайд 3 Коинтеграция - это…

свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся

Коинтеграция - это…свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании их

в существовании их стационарной линейной комбинации.


впервые предложено Грэнджером

в 1981 году.

Слайд 4 Формальное определение
Дано:

Формальное определение Дано: – совокупность

– совокупность временных рядов,
.
Являются коинтегрированными, если:
существует вектор такой, что

, .

Слайд 5 Основные понятия
Вектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем:

Коинтеграционное

Основные понятияВектор α называется коинтеграционным вектором. Параметризуем: Коинтеграционное уравнение:Ранг коинтеграции -

уравнение:

Ранг коинтеграции - максимальное количество линейно-независимых коинтеграционных векторов (уравнений).



Нулевой ранг коинтеграции - отсутствие коинтеграции.

Слайд 6 Тесты на наличие коинтеграции

тест Энгла-Грэнджера,

подход Йохансена,

критерии Дика-Фулера.

Тесты на наличие коинтеграциитест Энгла-Грэнджера,подход Йохансена,критерии Дика-Фулера.

Слайд 7 Тест Энгла-Грэнджера
yt=a + bxt +et, где et =

Тест Энгла-Грэнджераyt=a + bxt +et, где et = yt – a

yt – a – bxt

Алгоритм:
Н0: отсутствие коинтеграции между

yt и хt.
Рассчитывают параметры уравнения регрессии

Определение t-критерия для коэффициента а.
Сравнение с критическим значением τ.

Слайд 8 Основные модели
Модель коррекции ошибки (ECM)




Обычные регрессионные методы, если

Основные моделиМодель коррекции ошибки (ECM)Обычные регрессионные методы, если процессы коинтегрированы.

процессы коинтегрированы.


  • Имя файла: kointegratsiya-vremennyh-ryadov.pptx
  • Количество просмотров: 134
  • Количество скачиваний: 1
- Предыдущая Географическиепланы
Следующая - Экологическая чистота одежды

Похожие презентации

Сложение гармонических колебаний Сложение гармонических колебаний 96
Все об энергии топлива Все об энергии топлива 109
Футбол. Общая физическая подготовка с элементами футбола Футбол. Общая физическая подготовка с элементами футбола 109
Колебания. Общие понятия Колебания. Общие понятия 100
Сердце - тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить Сердце - тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить 138
Влияние электромагнитного поля Влияние электромагнитного поля 125
Механические свойства Механические свойства 99
Явление электромагнитной индукции Явление электромагнитной индукции 90
Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-распад атомного ядра 148
Радиоактивность и излучение Радиоактивность и излучение 106
Презентация по физике на тему Радиоактивдүү нурлар Презентация по физике на тему Радиоактивдүү нурлар 229
Экономия использования энергетических ресурсов на земле ЕЭС Экономия использования энергетических ресурсов на земле ЕЭС 99
ВТСП ВТСП 300
Сложение сил Сложение сил 147
Презентация Световые явления вокруг нас Презентация Световые явления вокруг нас 124
Теория квантовой механики Теория квантовой механики 156
Физическое воспитание в ВУЗе Физическое воспитание в ВУЗе 149
Презентация к уроку на тему Механическая работа Презентация к уроку на тему Механическая работа 114
Изображения, даваемые линзой Изображения, даваемые линзой 128
Тепловые двигатели Тепловые двигатели 118
Теорема Гаусса (закон Гаусса) Теорема Гаусса (закон Гаусса) 97
Ток в жидкостях. Электролиз Ток в жидкостях. Электролиз 117
План работы районного методического объединения учителей физики в 2015-2016 учебном году План работы районного методического объединения учителей физики в 2015-2016 учебном году 132
Источники электроэнергии Источники электроэнергии 167
Системы объектов 7 класс Системы объектов 7 класс 80
Презентация: Количество теплоты. Удельная теплоемкость Презентация: Количество теплоты. Удельная теплоемкость 188
Презентация Влияние электромагнитных излучений на организм человека Презентация Влияние электромагнитных излучений на организм человека 137
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 104
Испарение и конденсация жидкостей Испарение и конденсация жидкостей 119
3 закон Ньютона 3 закон Ньютона 108