Презентация на тему Эконометрические методы оценки и управления операционными рисками в банке.

Содержание

2. Статья: Practical methods for measuring and managing
3. Подходы к измерению операционного рискаБазель 2 представляет
4. АМА подход: LDALDA (Loss Distribution Approach)- Подход на основе распределения потерь.
5. Для осуществления LDA подхода компания должна
6. Оценка операционного рискаОперационные риски: 1) «Ordinary»
7. 1) Распределение внутренних «обычных» операционных потерьФункции распределения:
8. 2) Распределение внутренних значительных потерь (large).Методы теории
9. 3) Распределение внешних операционных потерь.Loss – величина
10. Скачать презентацию
11. Похожие презентации

Статья: Practical methods for measuring and managing operational risk in the financial sector: A clinical study Авторы: Ariane Chapelle, Yves Crama, Georges Hubner, Jean-Philippe Peters Источник: Scopus, Journal of Banking and Finance Год: 2007

Главная
Разное
Эконометрические методы оценки и управления операционными рисками в банке.

Эконометрические методы оценки и управления операционными рисками в банке.Тема курсовой: Методы оценки

Статья: Practical methods for measuring and managing operational risk in the financial

Подходы к измерению операционного рискаБазель 2 представляет три метода расчета требований к

АМА подход: LDALDA (Loss Distribution Approach)- Подход на основе распределения потерь.

Для осуществления LDA подхода компания должна Вывести функцию распределения операционных потерь

Оценка операционного рискаОперационные риски: 1) «Ordinary» (внутренние)

1) Распределение внутренних «обычных» операционных потерьФункции распределения: экспоненциальное, гамма-распределение, Вейбулла, логарифмическое нормальное

2) Распределение внутренних значительных потерь (large).Методы теории экстремальных значений (EVT), в частности

3) Распределение внешних операционных потерь.Loss – величина убыткаS - валовой доход фирмыr

3) Управление операционными рисками. Влияние операционных потерь на рентабельность.Risk-Adjusted Return on CapitalOperational RAROC (RAROCO)

Слайды презентации

Слайд 2 Статья: Practical methods for measuring and managing operational risk

Статья: Practical methods for measuring and managing operational risk in the

in the financial sector: A clinical study Авторы: Ariane Chapelle,

Yves Crama, Georges Hubner, Jean-Philippe Peters Источник: Scopus, Journal of Banking and Finance Год: 2007

Слайд 3 Подходы к измерению операционного риска
Базель 2 представляет три

Подходы к измерению операционного рискаБазель 2 представляет три метода расчета требований

метода расчета требований к капиталу под операционный риск в

процессе возрастания сложности и чувствительности к риску:

1) базовый индикативный подход,
2) стандартизованный подход и
3) продвинутые подходы (АМА).

Слайд 4 АМА подход: LDA
LDA (Loss Distribution Approach)- Подход на

основе распределения потерь.

Слайд 5 Для осуществления LDA подхода компания должна
Вывести функцию

распределения операционных потерь от внутренних рисков.
Включить в оценку распределения

операционных потерь от внешних рисков.
Установить зависимость или ее отсутствие между сериями операционных потерь.
Оценить влияние управления операционными рисками на финансовое состояние компании.