Слайд 2
В процессе осуществления своей деятельности Банк сталкивается со
следующими основными видами риска: кредитный , рыночный и операционный
риски, риск ликвидности и комплаенс -риск.
Кредитный риск
Банк подвержен кредитным рискам, в связи с наличием данных рисков у клиентов, имеющих денежные, условные и иные обязательства перед Банком, а также рисков , свойственных портфелю активов.
Реализация управления кредитными рисками осуществляется всеми структурными подразделениями, Кредитным Комитетом и Правлением Банка. Ответственным органом за управление кредитным риском является Совет директоров Банка, который определяет кредитную политику, методы и инструменты управления.
При управлении кредитными рисками Банк учитывает лимиты, установленные на одного заемщика/группу взаимосвязанных заемщиков, контролирует уровень концентрации рисков по отраслям деятельности заёмщиков, регионам. При анализе кредитных проектов осуществляется всесторонняя оценка рисков, в том числе финансовых и юридических; проводится оценка залогового обеспечения, анализируются качественные и количественные показатели проекта.
Слайд 3
В целях минимизации возможных убытков, связанных с финансированием
проектов клиентов, Банком осуществляется постоянный мониторинг ссудного портфеля на
предмет наличия тревожных сигналов и, при необходимости, применяются превентивные меры по снижению рисков.
Для управления рисками, свойственных портфелю активов, Советом Директоров и Правлением Банка на постоянной основе анализируется ссудный портфель в части структуры, сроков возврата задолженности, а также анализируется динамика изменения классифицированных условных обязательств и займов.
По состоянию на 01.01.2014г. доля заемщиков с просроченной задолженностью более 90 дней (NPL) составила менее 0,02% от ссудного портфеля Банка
Слайд 4
Риск ликвидности
Для оценки и анализа риска потери ликвидности
Банк использует различные системы и инструменты, позволяющие объективно определить
размер и степень влияния риска потери ликвидности на деятельность Банка.
Совет директоров утверждает политику в области управления ликвидностью утверждает допустимый уровень риска ликвидности Банка. В целях управления ликвидностью Банком устанавливаются лимиты, обеспечивающие адекватный уровень ликвидности.
Правление осуществляет общее управление ликвидностью, проводит мониторинг и определяет уровень диверсификации источников фондирования, а также определяет стратегию финансирования с учетом изменений внутренних или внешних условий на межбанковском или фондовых рынках.
Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет контроль риска ликвидности посредством еженедельного анализа позиций ликвидности и принятием решений по снижению этого вида риска.
Банк обеспечивает соответствие регуляторным требованиям по уровню ликвидности, включая коэффициенты срочной и валютной ликвидности. Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования, а также диверсифицированный портфель высоколиквидных активов в целях поддержания способности Банка оперативно реагировать на непредвиденные требования в отношении ликвидности.
Слайд 5
Рыночный риск
Деятельность Банка подвержена влиянию рыночных рисков.
В процессе
управления рыночным риском Банк руководствуется требованиями, установленными нормативными актами
и рекомендациями регуляторного органа.
Банк выявляет рыночные риски, анализируя различные количественные и качественные показатели, используя специальные модели и методики. Применяемые модели и методики измерения рыночных рисков пересматриваются на периодической основе для обеспечения адекватности и приемлемости используемых инструментов.
Банком определены процедуры по уменьшению и предотвращению рыночных рисков и установлены лимиты на различные операции. Такие процедуры и лимиты пересматриваются с периодичностью, определяемой внутренними документами Банка
Совет директоров и Правление утверждают стратегию Банка по управлению рыночными рисками (процентный, валютный, ценовой), утверждают внутренние политики по управлению всеми видами рыночных рисков и процедуры их хеджирования.
Слайд 6
Комплаенс риск
В целях минимизации комплаенс-риска Службой комплаенс проводятся
следующие мероприятия:
1. мониторинг, координация и контроль за соблюдением исполнения
законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченных органов, а также внутренних правил и процедур Банка по предотвращению нарушений и устранению последствий и причин их возникновения;
2. исследование, анализ, оценка и повышение эффективности системы комплаенс-контроля;
3. контроль соответствия деятельности Банка международным требованиям и стандартам касательно деятельности финансовых организаций.
Слайд 7
Операционный риск
Управление операционным риском в Банке осуществляется на
постоянной основе с помощью следующих инструментов операционного риск-менеджмента :
1.
оценка внедряемых/модифицируемых/оптимизируемых продуктов, услуг и бизнес-процессов на предмет наличия и уровня операционного риска;
2. сбор и анализ, оценка произошедших событий, несущих высокие операционные риски Банка в целях их минимизации, разработки и применения комплекса превентивных мероприятий для предотвращения возникновения или повторения ситуаций, ведущих к возможному ущербу (количественный, качественный) для Банка или его клиентов;
3. разработка и формирование карты по рискам, нормативов и требований к уровню операционного риска по каждому направления бизнеса для обеспечения корректного выполнения ежедневных операций различными бизнес-подразделениями Банка;
4. мониторинг и контроль исполнения требований регуляторного органа, внутренних нормативных документов Банка структурными подразделениями Банка, в том числе определение способности бизнес-подразделений выявлять риски, слабые стороны бизнес-процессов, возможные непредвиденные события и своевременно реагировать на них;
5. определение и своевременная актуализация перечня ключевых индикаторов риска (КИР) для оценки и разработки мероприятий по минимизации операционных рисков.
Слайд 8
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
