Презентация на тему Управление рисками

показателя.
Вариация — это различия индивидуальных значений признака у единиц изучаемой

совокупности.

показатели
относительный размах вариации
линейный коэффициент вариации
коэффициент вариации

минимальным значениями признака.



Пример: Опыт работы у пяти претендентов на

предшествующей работе составляет: 2,3,4,7 и 9 лет. Решение: размах вариации = 9 — 2 = 7 лет.

значений признака от средней



Где   — среднее арифметическое значений выборки
Пример:

Опыт работы у пяти претендентов на предшествующей работе составляет: 2,3,4,7 и 9 лет.
В нашем примере:    лет;

признака от их средней величины.


В нашем примере: 2 =

6,8
Более удобно вычислять дисперсию по формуле:

которая получается из основной путем преобразований. В этом случае средний квадрат отклонений равен средней из квадратов значений признака минус квадрат средней.

среднего квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметической.






В общем

смысле среднеквадратическое отклонение можно считать мерой неопределённости.
В Теории управлением капиталом среднее квадратическое отклонение доходности портфеля отождествляется с риском портфеля.

распределённой случайной величины лежат в интервале. Более строго — приблизительно с

0,9973.

её математического ожидания на основе несмещённой оценки её дисперсии:

определяется формулой:

участия в осуществлении сложного проекта фирма объявила конкурс профессионалов.

Распределение претендентов по опыту работы показало следующие результаты:
Опыт работы до 4 лет – 10 чел.
Опыт работы от 4 – до 6 лет – 10 чел.
Опыт работы от 6 – до 8 лет – 50 чел.
Опыт работы от 8 – до 10 лет – 20 чел.
Опыт работы от 10 лет – 10 чел.

продолжительности опыта работы

Такой же результат получается, если использовать для

расчета другую формулу расчета дисперсии

Вычислим среднее квадратическое отклонение, лет:

Определим коэффициент вариации, %:

в предыдущий год был следующим:

Рассчитать основные статистические показатели распределения

месячного финансового результата торговой организации.

подразделения был следующей (руб.):

НОРМОБР(СЛЧИС();100;100)







Рассчитать: средний ожидаемый финансовый результат, 99,7%, 95,4% и 68,3% интервалы доходности актива, вероятность убытка, вероятность того, что финансовый результат будет меньше 100.

99,7%: от -199 до 383

интервал 95,4%: от

-102 до 285

интервал 68,3%: от -5 до 189

вероятность убытка: 17%
=НОРМ.РАСП(0;$E$33;$E$32;ИСТИНА)
вероятность меньше 100 : 53%
=НОРМ.РАСП(100;$E$33;$E$32;ИСТИНА)