Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему ARCH and GARCH. Modeling Volatility Dynamics

Содержание

Modeling Unequal VariabilityEqual Variability: Homoscedasticity Unequal Variability: HeteroscedasticityMeans any variability (around the mean) that is not homoscedasticityModels must be developed for specific cases
ARCH and GARCHModeling Volatility Dynamics Modeling Unequal VariabilityEqual Variability: Homoscedasticity Unequal Variability: HeteroscedasticityMeans any variability (around the What These Acronym Mean?ARCHAutoregressive Conditional HeteroscedasticityGARCHGeneralized ARCH Information in e2Let εt have the mean 0 and the variance σt.Let ARCH Modeling of σt2. ARCH(1) ARCH as AR(1) on GARCHGARCH(1) GARCH (1) as ARMA(1,1) on Asymmetry in GARCH - TARCHTARCH(1,1)d = 1 if εt < 0, Asymmetry in GARCH - EGARCHEGARCH(1,1) Eviews CommandARCH(p, q) series_name c
Слайды презентации

Слайд 2 Modeling Unequal Variability
Equal Variability: Homoscedasticity
Unequal Variability: Heteroscedasticity
Means any

Modeling Unequal VariabilityEqual Variability: Homoscedasticity Unequal Variability: HeteroscedasticityMeans any variability (around

variability (around the mean) that is not homoscedasticity
Models must

be developed for specific cases

Слайд 3 What These Acronym Mean?
ARCH
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

GARCH
Generalized ARCH

What These Acronym Mean?ARCHAutoregressive Conditional HeteroscedasticityGARCHGeneralized ARCH

Слайд 4 Information in e2
Let εt have the mean 0

Information in e2Let εt have the mean 0 and the variance

and the variance σt.

Let et be the residual of

a model fitted.
Then:
et estimates εt
et2 estimates the variance σt2.


Слайд 5 ARCH Modeling of σt2.
ARCH(1)
ARCH as AR(1) on

ARCH Modeling of σt2. ARCH(1) ARCH as AR(1) on

Слайд 6 GARCH
GARCH(1)
GARCH (1) as ARMA(1,1) on

GARCHGARCH(1) GARCH (1) as ARMA(1,1) on

Слайд 7 Asymmetry in GARCH - TARCH
TARCH(1,1)

d = 1 if

Asymmetry in GARCH - TARCHTARCH(1,1)d = 1 if εt < 0,

εt < 0, and = 0 if εt

> 0

Слайд 8 Asymmetry in GARCH - EGARCH
EGARCH(1,1)

Asymmetry in GARCH - EGARCHEGARCH(1,1)
  • Имя файла: arch-and-garch-modeling-volatility-dynamics.pptx
  • Количество просмотров: 107
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Управління підприємством в кризовій ситуації
Следующая - Жовтнева вулиця. Ансамбль круглої площі

Похожие презентации

Письменные приёмы умножения Письменные приёмы умножения 137
schet v predelah 10 zimnie zabavy schet v predelah 10 zimnie zabavy 94
Схема Бернулли Схема Бернулли 85
Презентация Как работать с палочками Кюизенера презентация по математике Презентация Как работать с палочками Кюизенера презентация по математике 135
Теорема Эйлера Теорема Эйлера 542
3-4 класс Презентация по математике на тему: Умножение и деление нуля. Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков (закрепление) 3-4 класс Презентация по математике на тему: Умножение и деление нуля. Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков (закрепление) 137
Математика и здоровье Математика и здоровье 111
Жаңа технологияны математика сабағында қолдану Жаңа технологияны математика сабағында қолдану 143
План- конспект нестандартного урока математики в 4 классе (Школа России) план-конспект урока по математике (4 класс) План- конспект нестандартного урока математики в 4 классе (Школа России) план-конспект урока по математике (4 класс) 56
Сложение дробей и смешанных чисел. Сложение дробей и смешанных чисел. 146
Презентация к уроку математики в 3 классе Числа от 100 до 1000 презентация к уроку по математике (3 класс) по теме Презентация к уроку математики в 3 классе Числа от 100 до 1000 презентация к уроку по математике (3 класс) по теме 208
Презентация к уроку математики Числа 10, 20, 30...100. 2 класс. УМК Школа 21 века презентация к уроку по математике (2 класс) Презентация к уроку математики Числа 10, 20, 30...100. 2 класс. УМК Школа 21 века презентация к уроку по математике (2 класс) 66
ТРЕНАЖЁР ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ презентация к уроку по математике ТРЕНАЖЁР ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ презентация к уроку по математике 106
Математический аукцион-викторина Математический аукцион-викторина 113
презентация к уроку математики по теме: Площадь /3 класс/ УМК Школа России презентация к уроку по математике (3 класс) презентация к уроку математики по теме: Площадь /3 класс/ УМК Школа России презентация к уроку по математике (3 класс) 120
Презентация к конспекту Презентация к конспекту 133
Формирование УУД на уроках математики Формирование УУД на уроках математики 153
Закрепление и обобщение изученного материала. Здоровый образ жизни Закрепление и обобщение изученного материала. Здоровый образ жизни 101
Презентация по математике на тему: Виды треугольников Презентация по математике на тему: Виды треугольников 118
Геометрические места точек и решение простых уравнений и неравенств Геометрические места точек и решение простых уравнений и неравенств 122
Сложение и вычитание векторов Сложение и вычитание векторов 91
Презентация к уроку Раскрытие скобок Презентация к уроку Раскрытие скобок 111
Языковая и числовая последовательности.5-й класс Языковая и числовая последовательности.5-й класс 136
Математический КВН 2 класс презентация к уроку по математике (2 класс) Математический КВН 2 класс презентация к уроку по математике (2 класс) 194
Формулы Формулы 235
Презентация к уроку Решение задач для 3 класса презентация к уроку по математике (3 класс) Презентация к уроку Решение задач для 3 класса презентация к уроку по математике (3 класс) 121
Построение сечений параллелепипеда Построение сечений параллелепипеда 87
О некоторых тайнах, которые хранят числа О некоторых тайнах, которые хранят числа 104
Логарифмическая функция Логарифмическая функция 91
Подготовка к ВПР по математике. Тест №5. презентация к уроку по математике (4 класс) Подготовка к ВПР по математике. Тест №5. презентация к уроку по математике (4 класс) 77