(Американский доллар,российский рубль и фунт стерлингов). Данные были взяты
с сайта Центрального банка РФАнализируемый период: 15.05.2011 – 13.05.2012
365 наблюдений
- Главная
- Разное
- Бизнес и предпринимательство
- Образование
- Развлечения
- Государство
- Спорт
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Религиоведение
- Черчение
- Физкультура
- ИЗО
- Психология
- Социология
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Что такое findslide.org?
FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.
Обратная связь
Email: Нажмите что бы посмотреть
Презентация на тему Анализ временных рядов
Содержание
- 2. Описание данных Рассматриваемые ряды: курсы иностранной
- 3. Описательные статистики
- 4. Графики временных рядов курсов валют
- 7. Графики временных рядов курсов всех рассматриваемых валют
- 8. Гистограммы для временного ряда EUR_USD
- 9. Гистограммы для временного ряда EUR_RUB
- 10. Гистограммы для временного ряда EUR_GBP
- 11. Коэффициенты корреляции, наблюдения 2011/05/15 - 2012/05/13
- 12. Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный
- 13. Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный
- 14. Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный
- 15. KPSS ТЕСТЫKPSS тест для EUR_GBPT = 365Параметр
- 16. Коррелограмма для d_EUR_USD
- 17. Коррелограмма для d_EUR_RUB
- 18. Коррелограмма для d_EUR_GBP
- 19. Построение ARIMA (23,1,18) для EUR_USD
- 20. Прогноз курса EUR_USD
- 21. График остатков
- 22. График наблюдаемых и расчетных значений
- 23. Тест на нормальность остатковОстатки не распределены по нормальному закону
- 24. Построение ARIMA (p,k,q) для EUR_RUB
- 25. Прогноз курса EUR_RUB
- 26. График остатков
- 27. График наблюдаемых и расчетных значений
- 28. Тест на нормальность остатковОстатки не распределены по нормальному закону
- 29. Построение ARIMA (14,1,0) для EUR_GBP
- 30. Прогноз курса EUR_GBP
- 31. График остатков
- 32. График наблюдаемых и расчетных значений
- 33. Тест на нормальность остатковОстатки не распределены по нормальному закону
- 34. Тест на наличие ARCH процессов EUR_USDУсловная гетероскедастичность отсутствует
- 35. Тест на наличие ARCH процессов EUR_RUBУсловная гетероскедастичность есть
- 36. Тест на наличие ARCH процессов EUR_GBPУсловная гетероскедастичность есть
- 37. Модель GARCH для EUR_RUB
- 38. График GARCH для EUR_RUB
- 39. Модель GARCH для EUR_GBP
- 40. График GARCH для EUR_GBP
- 41. ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGERШаг 1: тестирование единичного
- 42. ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGERШаг 3: тестирование единичного
- 43. ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGERШаг 5: тестирование единичного
- 44. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИМодель 10 : МНК, использованы наблюдения 2011/05/16-2012/05/13 (T = 364)Зависимая переменная: d_EUR_USD
- 45. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИМодель 11 : МНК, использованы наблюдения 2011/05/16-2012/05/13 (T = 364)Зависимая переменная: d_EUR_RUB
- 46. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИМодель 12 : МНК, использованы
- 47. МОДЕЛЬ COCHRANE-ORCUTT
- 48. МОДЕЛЬ COCHRANE-ORCUTT
- 49. МОДЕЛЬ COCHRANE-ORCUTT
- 50. Тест Хилдрета-Лу
- 51. Тест Хилдрета-Лу
- 52. Тест Хилдрета-Лу
- 53. ВыводыВсе ряды не имеют нормальное распределениеРассмотренные временные
- 54. Скачать презентацию
- 55. Похожие презентации
Описание данных Рассматриваемые ряды: курсы иностранной валюты (Американский доллар,российский рубль и фунт стерлингов). Данные были взяты с сайта Центрального банка РФ Анализируемый период: 15.05.2011 – 13.05.2012 365 наблюдений
Слайд 2
Описание данных
Рассматриваемые ряды: курсы иностранной валюты
Анализируемый период: 15.05.2011 – 13.05.2012
365 наблюдений
Слайд 11 Коэффициенты корреляции, наблюдения 2011/05/15 - 2012/05/13 5% критические значения
(двухсторонние) = 0,1027 для n = 365
Слайд 12 Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный тест Дики-Фуллера
(ADF-тест) для EUR_USD
Расширенный тест Дики-Фуллера для d_EUR_USD
включая 16 лага(-ов)
для (1-L)d_EUR_USD (максимальное значение равно 16)объем выборки 347
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,020
лаг для разностей: F(16, 329) = 1,523 [0,0893]
оценка для (a - 1): -1,09223
тестовая статистика: tau_c(1) = -4,35954
асимпт. р-значение 0,0003446
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_USD
включая 13 лага(-ов) для (1-L)EUR_USD (максимальное значение равно 16)
объем выборки 351
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,005
лаг для разностей: F(13, 336) = 1,331 [0,1927]
оценка для (a - 1): -0,00834078
тестовая статистика: tau_c(1) = -1,03602
асимпт. р-значение 0,7425
р-значение > 0,05
Ряд нестационарный
Первая разность
временного ряда EUR_USD
Ряд стационарен
Слайд 13 Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный тест Дики-Фуллера
(ADF-тест) для EUR_RUB
Расширенный тест Дики-Фуллера для d_EUR_RUB
включая 12 лага(-ов)
для (1-L)d_EUR_RUB (максимальное значение равно 16)объем выборки 351
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,001
лаг для разностей: F(12, 337) = 1,842 [0,0407]
оценка для (a - 1): -1,22216
тестовая статистика: tau_c(1) = -5,72805
асимпт. р-значение 5,253e-007
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_RUB
включая 13 лага(-ов) для (1-L)EUR_RUB (максимальное значение равно 16)
объем выборки 351
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,001
лаг для разностей: F(13, 336) = 1,655 [0,0692]
оценка для (a - 1): -0,00760495
тестовая статистика: tau_c(1) = -0,911294
асимпт. р-значение 0,7853
р-значение > 0,05
Ряд нестационарный
Первая разность
временного ряда EUR_RUB
Ряд стационарен
Слайд 14 Проверка исходных рядов на стационарность. Расширенный тест Дики-Фуллера
(ADF-тест) для EUR_GBP
Расширенный тест Дики-Фуллера для d_EUR_GBP
включая 12 лага(-ов)
для (1-L)d_EUR_GBP (максимальное значение равно 16)объем выборки 351
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,010
лаг для разностей: F(12, 337) = 1,742 [0,0568]
оценка для (a - 1): -1,76288
тестовая статистика: tau_c(1) = -7,72922
асимпт. р-значение 3,055e-012
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_GBP
включая 13 лага(-ов) для (1-L)EUR_GBP (максимальное значение равно 16)
объем выборки 351
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,010
лаг для разностей: F(13, 336) = 1,640 [0,0728]
оценка для (a - 1): 0,00621547
тестовая статистика: tau_c(1) = 0,756337
асимпт. р-значение 0,9933
р-значение > 0,05
Ряд нестационарный
Первая разность
временного ряда EUR_GBP
Ряд стационарен
Слайд 15
KPSS ТЕСТЫ
KPSS тест для EUR_GBP
T = 365
Параметр для
усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 6,59727
10% 5% 1%Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
KPSS тест для d_EUR_GBP
T = 364
Параметр для усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 0,140899
10% 5% 1%
Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
KPSS тест для EUR_RUB
T = 365
Параметр для усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 2,77813
10% 5% 1%
Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
KPSS тест для d_EUR_RUB
T = 364
Параметр для усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 0,194398
10% 5% 1%
Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
KPSS тест для EUR_USD
T = 365
Параметр для усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 6,02831
10% 5% 1%
Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
KPSS тест для d_EUR_USD
T = 364
Параметр для усечения лагов = 4
Тестовая статистика = 0,0506253
10% 5% 1%
Крит. значения: 0,348 0,462 0,741
Слайд 41
ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGER
Шаг 1: тестирование единичного корня
для EUR_USD
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_USD
включая 7 лага(-ов) для
(1-L)EUR_USDобъем выборки 357
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,003
лаг для разностей: F(7, 348) = 0,349 [0,9307]
оценка для (a - 1): -0,00842558
тестовая статистика: tau_c(1) = -1,05568
асимпт. р-значение 0,7352 – ряд нестационарный
Шаг 2: тестирование единичного корня для EUR_RUB
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_RUB
включая 7 лага(-ов) для (1-L)EUR_RUB
объем выборки 357
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,009
лаг для разностей: F(7, 348) = 1,045 [0,3990]
оценка для (a - 1): -0,00784211
тестовая статистика: tau_c(1) = -0,953681
асимпт. р-значение 0,7715 – ряд нестационарный
Слайд 42
ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGER
Шаг 3: тестирование единичного корня
для EUR_GBP
Расширенный тест Дики-Фуллера для EUR_GBP
включая 7 лага(-ов) для
(1-L)EUR_GBPобъем выборки 357
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
тест с константой
модель: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,005
лаг для разностей: F(7, 348) = 1,044 [0,4002] оценка для (a - 1): -0,000877299
тестовая статистика: tau_c(1) = -0,109396
асимпт. р-значение 0,9467– ряд нестационарный
Шаг 4: коинтеграционная регрессия
Коинтеграционная регрессия -
МНК, использованы наблюдения 2011/05/15-2012/05/13 (T = 365)
Зависимая переменная: EUR_USD
Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
----------------------------------------------------------------
const -0,196377 0,0397756 -4,937 1,21e-06 ***
EUR_RUB -0,0106212 0,000865494 -12,27 3,49e-029 ***
EUR_GBP 2,32657 0,0494937 47,01 3,40e-156 ***
Среднее зав. перемен 1,362040 Ст. откл. зав. перемен 0,054490
Сумма кв. остатков 0,143984 Ст. ошибка модели 0,019944
R-квадрат 0,866775 Испр. R-квадрат 0,866039
Лог. правдоподобие 912,5133 Крит. Акаике -1819,027
Крит. Шварца -1807,327 Крит. Хеннана-Куинна -1814,377
Параметр rho 0,950456 Стат. Дарбина-Вотсона 0,113005
Слайд 43
ТЕСТ НА КОИНТЕГРАЦИЮ ENGLE-GRANGER
Шаг 5: тестирование единичного корня
для uhat
Расширенный тест Дики-Фуллера для uhat
включая 7 лага(-ов) для
(1-L)uhatобъем выборки 357
нулевая гипотеза единичного корня: a = 1
модель: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e
коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: 0,001
лаг для разностей: F(7, 349) = 1,218 [0,2918]
оценка для (a - 1): -0,0386569
тестовая статистика: tau_c(3) = -1,99847
асимпт. р-значение 0,7345 – остатки нестационарные
ВЫВОД: ряды являются нестационарными, остатки являются нестационарными => коинтеграции нет
Слайд 44
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИ
Модель 10 : МНК, использованы наблюдения
2011/05/16-2012/05/13 (T = 364)
Зависимая переменная: d_EUR_USD
Слайд 45
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИ
Модель 11 : МНК, использованы наблюдения
2011/05/16-2012/05/13 (T = 364)
Зависимая переменная: d_EUR_RUB
Слайд 46
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОЙ РЕГРЕССИИ
Модель 12 : МНК, использованы наблюдения
2011/05/16-2012/05/13 (T = 364)
Зависимая переменная: d_EUR_GBP
ВЫВОД: При построении МНК
модели для исходных временных рядов, все переменные оказались статистически значимыми при 1% уровне. Т.к. изначально временные ряды были нестационарными и статистически значимыми, значит, регрессия значима => оцениваем регрессионное уравнение между первыми разностями. После оценки уравнения между первыми разностями получилось, что все переменные - статистически значимы, значит регрессия тоже значима, т.е. является истинной регрессией => временные ряды имеют связь между собой.
Слайд 53
Выводы
Все ряды не имеют нормальное распределение
Рассмотренные временные ряды
(EUR_USD, EUR_RUB, EUR_GBP) оказались нестационарными, но их первые разности
стационарны.С помощью моделей ARCH и GARCH определили, что во временных рядах EUR_RUB и EUR_GBP присутствует условная гетероскедастичность
Тест на коинтеграцию показал ее отсутствие
Обнаружено наличие истинной регрессии
Составив модели COCHRANE-ORCUTT и HILDRETH-LU, получили, что во всех рассмотренных временных рядах автокорреляция остатков отсутствует.
