Презентация на тему Кредитные риски: классификация, оценка, управление.

и процентов (в более широком понимании сюда относятся любые

риски банка, связанные с неисполнением другими участниками рынка своих обязательств перед банком). Выражением степени риска кредитных операций является наиболее высокая процентная ставка по операциям, имеющим кредитную природу (собственно кредиты, факторинг, учет векселей, предоставление гарантий) по сравнению с другими активами. Ставки по кредиту должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на срок средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обязательств. Риск неисполнения заемщиком обязательств определяется большим количеством факторов, объединенным в понятие кредитоспособность клиента: юридическая правоспособность, финансовое положение, репутация клиента, качество предлагаемого обеспечения, прогноз развития фирмы, рыночный риск и так далее

степень концентрации кредитной деятельности банка в какой - либо

сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике - удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные специфические трудности;

внесение частых или существенных изменений в политику банка по

предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг; - удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; - введение в практику слишком большого количества новых услуг в течение короткого периода (тогда банк чаще подвергается, по теории маркетинга, наличию отрицательного или нулевого потенциального спроса); - принятие в качестве залога ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию ; Риск кредитования заемщиков зависит от вида предоставляемого кредита

связан с качеством активов банка и их распределением по

отдельным видам и категориям. Бывает:
внутренний риск - связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
риск концентрации - зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению и т. д.

Операционный риск - связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.

отраслевые,
универсальные;
По уровню осуществления анализа
совокупный (общий),
индивидуальный;

кредитного продукта,
риск изменения внешней среды банка и заемщика.
По

характеру проявления
моральный,
деловой,
финансовый,
риск обеспечения.

риска
полные,
умеренные,
низкие;
По возможностям управления
открытые (локализованные) ,
нелокализованные (закрытые);

лиц
риск кредитования физических лиц.
В зависимости от характера действий

заемщика
риск неуплаты процентов или суммы основного долга,
нецелевое использование кредита,
препятствование банковскому контролю,
другие нарушения условий банковского договора;

(в отдельных случаях);
По характеру учета
риски по балансовым операциям,
риски

по забалансовым операциям;

Также выделяют риск досрочного платежа по кредиту, риск концентрации, риск завершения операции;

риск оценивается как сумма произведений возможных ущербов, взвешенных с

учетом их вероятности.

Второй подход: риск оценивается как сумма рисков от принятия решения и рисков внешней среды (независимых от наших решений).

Третий подход: риск определяется как произведение вероятности наступления отрицательного события на степень отрицательных последствий.

определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние инвестиции

ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.

Stress Testing позволяет решить проблему резких скачков и выбросов.

подвергается банк, но и насколько банк способен им управлять.

К основным средствам (методикам) управления рисками, можно отнести использование принципа взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредитоспособности, применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов; проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении общего объёма операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение залога; применение реальных персональных и "мнимых" гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличение спектра проводимых операций (диверсификация деятельности)