Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Риски лизинга

Содержание

Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя основными показателями:Валютный курсПроцентные ставкиОбъем и структура заемных средств
Управление рыночными рисками в лизинговой компанииЗ декабря, 2008г. Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя основными Три вида рисков:Рыночные риски – что это?Риск изменения валютного курсаРиск изменения процентной ставкиРиск потери ликвидности Валютный рискВероятность получения убытка вследствие изменения валютного курсаУсловие присутствия риска:Наличие активов и/или Валютный рискРиск стремится к нулю, когда активы и обязательства в одной валюте Валютный рискИнструменты контроля:Отчет по валютной позиции (разница между валютным лизинговым и кредитным Валютный рискВ условиях финансового кризиса использование производных инструментов ограничено.Соблюдайте равенство валютных активов Процентный рискНаличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности изменения ставки в кредитном Процентный рискРиск минимизируется, когда:Плавающая ставка превращена в фиксированную, например, с помощью свопаПроцентная Процентный рискИнструменты контроля:Максимальный лимит на долю кредитов с плавающей процентной ставкой в Процентный рискВ условиях финансового кризиса долю кредитов с плавающей ставкой желательно ограничить, Риск потери ликвидностиВероятность дефолта или задержки погашения обязательств вследствие ограничения доступности кредитных Риск потери ликвидностиРиск минимален, когда собственные средства покрывают обязательства и доступны в Риск потери ликвидностиИнструменты контроля:Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;Прогноз cash flow минимум на Риск потери ликвидностиВ текущих условиях важно анализировать «кризисные» сценарии, когда внешнего финансирования Кто управляет рисками?Рыночными рисками управляет отдельный комитет – ALCO (Assets & liabilities ЗаключениеРыночные риски:Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и обязательств)Процентный (желательно фиксировать ставки Спасибо за внимание!Компания CARCADE ЛизингТел.: +7 495 933-8816www.carcade.com
Слайды презентации

Слайд 2 Рыночные риски – что это?
Это вероятность изменения макроэкономических

Рыночные риски – что это?Это вероятность изменения макроэкономических условий, выраженных тремя

условий, выраженных тремя основными показателями:
Валютный курс
Процентные ставки
Объем и структура

заемных средств

Слайд 3 Три вида рисков:
Рыночные риски – что это?
Риск изменения

Три вида рисков:Рыночные риски – что это?Риск изменения валютного курсаРиск изменения процентной ставкиРиск потери ликвидности

валютного курса
Риск изменения процентной ставки
Риск потери ликвидности

Слайд 4
Валютный риск
Вероятность получения убытка вследствие изменения валютного курса
Условие

Валютный рискВероятность получения убытка вследствие изменения валютного курсаУсловие присутствия риска:Наличие активов


присутствия риска:
Наличие активов и/или обязательств, выраженных в иностранной валюте

Слайд 5 Валютный риск
Риск стремится к нулю, когда активы и

Валютный рискРиск стремится к нулю, когда активы и обязательства в одной

обязательства в одной валюте все время равны друг другу
Можно

достичь с помощью:

1.Фактического равенства валютного лизингового портфеля кредитному;
2.Инструментов хеджирования: форвардные контракты, опционы.

Слайд 6 Валютный риск
Инструменты контроля:

Отчет по валютной позиции (разница между

Валютный рискИнструменты контроля:Отчет по валютной позиции (разница между валютным лизинговым и

валютным лизинговым и кредитным портфелем) на ежедневной основе в

рамках одного месяца – на основе амортизации валютного лизингового портфеля, погашений и привлечений валютных кредитов, прогноза лизинговой продажи в валюте

Прогноз по валютной позиции на конец ближайших 3х месяцев – на основе прогноза валютных продаж на 3 месяца

Установление максимальных дневных и среднемесячных лимитов валютной позиции

Слайд 7
Валютный риск
В условиях финансового кризиса использование производных инструментов

Валютный рискВ условиях финансового кризиса использование производных инструментов ограничено.Соблюдайте равенство валютных

ограничено.
Соблюдайте равенство валютных активов и обязательств. Временные разрывы можно

регулировать движением по текущему валютному счету.

Совет:

Слайд 8
Процентный риск
Наличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности

Процентный рискНаличие плавающих ставок по кредитам и/или возможности изменения ставки в

изменения ставки в кредитном договоре.
Условие
присутствия риска:
Вероятность получения убытка

в результате изменения процентных ставок на рынке

Слайд 9 Процентный риск
Риск минимизируется, когда:
Плавающая ставка превращена в фиксированную,

Процентный рискРиск минимизируется, когда:Плавающая ставка превращена в фиксированную, например, с помощью

например, с помощью свопа
Процентная ставка зафиксирована, и кредитор не

может ее изменить;

Лизинговый портфель с плавающей ставкой равен кредитному портфелю с плавающей ставкой, при этом ставки привязаны к одной базе (например, Mosprime)

Слайд 10 Процентный риск
Инструменты контроля:

Максимальный лимит на долю кредитов с

Процентный рискИнструменты контроля:Максимальный лимит на долю кредитов с плавающей процентной ставкой

плавающей процентной ставкой в портфеле;


Соблюдение минимальной маржи (разница между

средневзвешенной ставкой по лизинговому портфелю и средневзвешенной ставкой по кредитному портфелю)



Прогноз по процентам по кредитам с плавающей ставкой и маржи в разрезе валют

Слайд 11
Процентный риск
В условиях финансового кризиса долю кредитов с

Процентный рискВ условиях финансового кризиса долю кредитов с плавающей ставкой желательно

плавающей ставкой желательно ограничить, если такие кредиты не сбалансированы

лизинговым портфелем с плавающей ставкой

Совет:

Слайд 12
Риск потери ликвидности
Вероятность дефолта или задержки погашения обязательств

Риск потери ликвидностиВероятность дефолта или задержки погашения обязательств вследствие ограничения доступности

вследствие ограничения доступности кредитных ресурсов или нарушения структуры движения

денежных средств

Денежные приходы не покрывают текущие обязательства, и нет возможности перекредитоваться

Условие
присутствия риска:

Слайд 13 Риск потери ликвидности
Риск минимален, когда собственные средства покрывают

Риск потери ликвидностиРиск минимален, когда собственные средства покрывают обязательства и доступны

обязательства и доступны в момент погашения обязательств.
Необходимо, чтобы:

Коэффициенты краткосрочной

и долгосрочной ликвидности превышали 100%;

Дюрация лизингового портфеля была выше или равна дюрации кредитного портфеля;

Отношение заемных средств к собственному капиталу было на приемлемом уровне.

Слайд 14 Риск потери ликвидности
Инструменты контроля:

Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;

Прогноз

Риск потери ликвидностиИнструменты контроля:Регулярный контроль за исполнением коэффициентов;Прогноз cash flow минимум

cash flow минимум на 3 месяца вперед и последующий

анализ план/факт;



Помесячное сравнение поступлений лизинговых платежей и погашений заемных средств на год вперед.

Слайд 15
Риск потери ликвидности
В текущих условиях важно анализировать «кризисные»

Риск потери ликвидностиВ текущих условиях важно анализировать «кризисные» сценарии, когда внешнего

сценарии, когда внешнего финансирования нет. Приведите в соответствие срок

и структуру лизингового и кредитного портфеля.

Совет:

Слайд 16 Кто управляет рисками?
Рыночными рисками управляет отдельный комитет –

Кто управляет рисками?Рыночными рисками управляет отдельный комитет – ALCO (Assets &

ALCO (Assets & liabilities committee)

Комитет подотчетен Правлению компании, имеет

широкие полномочия, в него входят руководитель казначейства, финансовый директор, представитель продажи, риск-менеджер.



Слайд 17 Заключение
Рыночные риски:
Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и

ЗаключениеРыночные риски:Валютный (необходимо соблюдать равенство валютных активов и обязательств)Процентный (желательно фиксировать

обязательств)
Процентный (желательно фиксировать ставки по кредитам)
Ликвидности (важно сбалансировать лизинговые

платежи и погашения кредитов по срокам и по структуре)

Управление рыночными рисками – приоритетная задача в условиях кризиса любой лизинговой компании!

  • Имя файла: riski-lizinga.pptx
  • Количество просмотров: 175
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Создание PowerPoint
Следующая - Внимание

Похожие презентации

Экспортный контроль Экспортный контроль 145
Особенности учета лизинговых операций Особенности учета лизинговых операций 140
Обязательное пенсионное страхование Обязательное пенсионное страхование 183
Качество товаров Качество товаров 305
Финансовые результаты предпринимательской деятельности Финансовые результаты предпринимательской деятельности 148
Риски при кредитовании Риски при кредитовании 153
Управління грошовими потоками підприємства на прикладі ПАТ Миронівський хлібопродукт Управління грошовими потоками підприємства на прикладі ПАТ Миронівський хлібопродукт 110
Модель homo economicus Дж. М. Кейнса Модель homo economicus Дж. М. Кейнса 129
Фінансові активи: поняття, класифікація та їх властивості Фінансові активи: поняття, класифікація та їх властивості 113
Сравнительный подход к оценке недвижимости Сравнительный подход к оценке недвижимости 155
Бюро кредитных историй и их роль в деятельности банков Бюро кредитных историй и их роль в деятельности банков 140
Місцевий бюджет Місцевий бюджет 125
Итоги и перспективы экономических реформ в Российской Федерации Итоги и перспективы экономических реформ в Российской Федерации 130
Фирмы в экономике Фирмы в экономике 142
Упрощенная система налогообложения Упрощенная система налогообложения 137
Доходный подход метод прямой капитализации Доходный подход метод прямой капитализации 137
Социальные отношения Социальные отношения 169
Оценка эффективности Оценка эффективности 221
Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 134
Товарный рынок. Сущность рынка, его функции и классификация Товарный рынок. Сущность рынка, его функции и классификация 133
Финансирование здравоохранения Финансирование здравоохранения 157
Инвестиционные проекты. Понятие и классификация инвестиционных проектов Инвестиционные проекты. Понятие и классификация инвестиционных проектов 143
Конкуренция и монополия Конкуренция и монополия 167
Место компенсационных выплат в системе социального обеспечения Место компенсационных выплат в системе социального обеспечения 137
Школы и направления экономической теории Школы и направления экономической теории 115
Финансовый рынок и его инструменты Финансовый рынок и его инструменты 158
Система электронного документооборота Евфрат Система электронного документооборота Евфрат 165
Производство, производительность труда Производство, производительность труда 147
Бюджетная система государства, основы ее построения Бюджетная система государства, основы ее построения 125
Экономическая оценка природных ресурсов Экономическая оценка природных ресурсов 167