Презентация на тему по теме Анализ валютных операций

открытой, закрытой, короткой, длинной валютной позиции;
2. рассмотреть способы

покупки/продажи иностранной валюты;
3. научится определять кросс-курс, а также проводить анализ валютных операций на примере отчетности ПАО «Сбербанк России» за 2015год

утверждением, то ставите знак «+»;
Если не согласны – то

знак «-».

в расчетах относятся к МОНЕТАРНЫМ АКТИВАМ

этих активов изменяется с течением времени и изменением цен

и поэтому требует переоценки.

вложения;
Незавершенные капитальные вложения;
Нематериальные активы.

депозитов клиентов,
привлечённых спецфондов,
временно свободных средств по расчетным

операциям,
кредиторской задолженности клиентов.

реализованные долговые ценные бумаги относятся к :
заёмным (недепозитным) средствам

6:
2+ 1-4
3- 2-1
4+ 3-5
5+ 4-3
5-2

с одной стороны, покупать иностранную валюту по одному курсу

и затем продавать ее по другому, а с другой стороны, выступать в качестве посредников, сводя продавцов и покупателей соответствующей валюты.

разницы между ценой продавца и ценой покупателя. Во втором

случае банк будет иметь комиссионное вознаграждение за посреднические услуги.

валюта одной страны может быть продана в обмен на

валюту другой страны, т. е. цена одной денежной единицы, выраженная в других.

т.е. немедленная поставка, или условия расчётов, при которых оплата по сделке производится немедленно (как

правило, в течение двух дней) и
форвард, т.е. поставка, связанная с определенной датой в будущем или сделка, с проведением расчётов по истечении заранее обговорённого периода времени.
Валютные операции спот составляют около 90% всех валютных сделок.
Обменный курс двух валют, т.е. продажа и покупка, на условиях как спот, так и форвард, определяется спросом и предложением.

ее девальвации или ревальвации государство может применять такие меры,

как:

♦ установление процентных ставок на необходимом уровне;
♦ управление спросом на импортные товары;
♦ использование официальных резервов.
Государство продает иностранную валюту для приобретения национальной валюты тогда, когда стремится не допустить падения курса своей валюты.
И наоборот, для сдерживания курса национальной валюты государство скупает валюту своей страны, пополняя официальные резервы.

включает курс покупателя и продавца, в соответствии с которым

банк купит иностранную валюту или обменяет ее на национальную.
Разница между курсами продавца и покупателя называется маржой. Маржа является для банка источником дохода, за счет которого он покрывает расходы по осуществлению сделки.

к национальной — прямая и косвенная.
Большинство стран используют

прямую котировку, при которой стоимость единицы иностранной валюты выражается в национальной денежной единице. (1 USD= 65,1 RUB)
При косвенной котировке за единицу принята национальная денежная единица, курс которой выражается в определенном количестве иностранной валюты. В операциях на межбанковском валютном рынке котировка производится преимущественно по отношению к доллару США, так как он является международным платежным и резервным средством.

сравнение двух валют по отношению к третьей.
В процессе совершения

сделок с валютой банк получает одну валюту за другую. При этом соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте определяет его валютную позицию.

Вы можете продать доллары за рубли и на вырученные

деньги купить евро. Однако банк может установить кросс-курс покупки - продажи евро за доллары, чтобы облегчить Вашу жизнь и кошелёк.

считается закрытой, при несовпадении — открытой.
Открытая позиция может

быть двух видов: короткая и длинная.
Позиция, при которой обязательства по проданной валюте превышают требования, называется короткой;
если же требования превышают обязательства — длинной.

евро (EUR). В результате этой сделки банк будет иметь

короткую позицию в долларах США и длинную — в евро.

она может привести как к дополнительным доходам, так и

к убыткам банков.
В связи с этим валютный отдел банка должен осуществлять постоянный контроль за позициями в различных валютах.
Если банк имеет длинные и короткие позиции, то необходимо найти валюту, с помощью которой можно было бы оценить результаты проведенных сделок. В банковской практике таковой является доллар США
Следует отметить, что курс продавца всегда выше курса покупателя.

Найти:
курс покупки: EUR/JPY=
курс продажи EUR/JPY=
Кросс-курс EUR/JPY=

продажи EUR/JPY= 1,0105 х 123,55 = 124,84
Ответ: Кросс-курс EUR/JPY

=124,73/124,84.

за 2018год
Провести вертикальный и горизонтальный анализ валютных операций банка

в тетради