Презентация на тему Модель прогнозирования процентной ставки на рынке межбанковского кредитования

ставки MIBOR.

Рассматривается временной ряд значений процентной ставки MIBOR (Moscow

Interbank Offered Rate). Ставка публикуется только по рабочим дням, продолжительность временного ряда равна кварталу. Период предоставления кредита – 1 день (overnight). Выбор такого периода обусловлен его высокой популярностью. По статистике банки предоставляют денежные средства в кредит именно на этот срок. Помимо него существует другие периоды, например от 2-х до 7-и дней (1 неделя), от 8-и до 30-и дней (1 месяц).

Описание временного ряда

информационных критериев
для функционального ряда
Математическая модель прогнозирования процентной ставки
Таблица

результатов Фурье-анализа

детрендированного временного ряда имеет следующий вид:
Конечная модель временного ряда

с учетом трендовой составляющей, имеет следующий вид:

Для описания существующей тенденции были опробованы 5 моделей ARIMA: (1,0,0); (0,0,1); (1,0,1); (2,0,0); (2,0,1). Выбиралась модель с наименьшей дисперсией ошибки отклика (MSE – mean squared error). В таблицах ниже представлены компоненты моделей.

Прогнозирование уровней временного ряда
с помощью модели ARIMA

График остатков модели ARIMA

АКФ детрендированного временного ряда с вычтенной лагированной переменной (лаг

20 единиц)

Графики автокорреляционных функций