Презентация на тему Знакомство с эконометрикой

переменных
5. Оценивание моделей
6. Типы зависимостей

самостоятельная научная дисциплина, объединившая совокупность теоретических результатов, приёмов, методов

и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики, математико-статистических методов придавать количественное выражение общим (качественным) закономерностям, сформулированным в экономической теории.

вывод экономических законов.

Задачи эконометрики:
- построение экономико-математических

моделей и оценивание их параметров;
- проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

теория -
формулирует экономические
законы


Эконометрика -
изучает массовые экономические явления;
даёт количественное
описание экономических

законов

данные по какому-либо экономическому показателю, полученные от разных однотипных

объектов, но относящиеся к одному и тому же моменту времени.

Пример:
данные об объёме производства, количестве работников, доходе разных фирм за один и тот же месяц.

характеризующие один и тот же объект в различные моменты

или периоды времени.

Пример:
ежеквартальные данные об инфляции, средней з/плате, данные о национальном доходе за последние годы.
Этот тип данных обычно представляют в виде временных рядов.

характеризующих объект исследования. Признаки могут выступать:
в роли результативного

признака (традиционно обозначается “y”);
в роли факторного признака, значения которого определяют значение результативного признака (обозначение “x”).
В эконометрике принято результативный признак называть объясняемой переменной, а факторный признак – объясняющей переменной.

экзогенные переменные (xt, xt-1, ...), а также лаговые эндогенные

переменные (yt-1, ...).
Любая эконометрическая модель предназначена для объяснения значений текущих эндогенных переменных (одной или нескольких) в зависимости от значений предопределённых переменных.

анализ
Построение
математической
модели

показателей (генеральная совокупность).
Зная или предполагая статистические свойства генеральной совокупности,

можно теоретически определить параметры моделей.
На практике множество возможных исходов
неизвестно, можно наблюдать только случайно
выбранные значения интересующих
показателей.

совокупность), следовательно, можно оценить, а не определить точно значения

параметров модели. Эти оценки являются случайными величинами.
Цель оценивания – получение как можно более точных значений неизвестных параметров генеральной совокупности.

единственное значение другой.
Воздействием случайных факторов при этом пренебрегают.

Статистическая
Каждому значению одной переменной соответствует ряд значений другой переменной.
Учитывается действие случайных факторов.