Презентация на тему Метод Хольта-Уинтерса

данного метод послужила модель экспоненциального сглаживания (которую в 1956-ом

году разработал Роберт Браун), последовательно доработанная сначала Чарльзом Хольтом в 1957-ом году и его учеником Питером Уинтерсом в 1960-ом.
Модернизация была вызвана тем, что простое экспоненциальное сглаживание не всегда давало точные прогнозы на длительный период.
Метод Хольта-Уинтерса позволил обнаруживать микро-тренды, предшествующие текущим значениям ряда. Линейная экстраполяция (т.е. распространение) микро-трендов в будущее позволила рассчитывать более близкие к реальным значения, что существенно усилило точность прогноза.

различных периодах прогнозирования. Тем не менее, рекомендуется использовать ее

лишь на небольшой период времени, т.к. прогнозное значение в данном методе зависимо от тренда последнего фактического значения. Практика показывает, что линейная экстраполяция достаточно точна на 4-5 периодов в будущее, в иных случаях расчет будет слишком рискованным, что, впрочем, зависит от исследуемых данных.
В англоязычных странах данный метод чаще именуется двойным экспоненциальным сглаживанием и изучается в рамках этой темы.

Ti-1) + (1-U)Yi;
Ti = V*Ti-1 + (1-V)(Ei - Ei-1),
где:
Yi

– i-ое значение временного ряда;
Ei – сглаженное значение;
Ti – тренд;
U и V – константы сглаживания значения ряда и тренда соответственно, лежат от 0 до 1.
Выбор констант влияет на «значимость» предыдущих значения ряда и тренда на последующий прогноз. На практике часто используются значения 0,3, 0,5 и 0,6.

прогнозное значение ряда;
En – последнее расчетное сглаженное значение ряда;
Tn

– последнее значение тренда;
j – номер прогноза в будущем.

экспоненциальном сглаживании, расчет прогноза, расчетные значения ближе к реальным

за счет микро-трендов, простота в использовании.
Недостатки: невозможность оценки стандартной ошибки, т.к. модель по структуре отлична от регрессионных и непосредственно воздействующих факторов не имеет. Принятие констант сглаживания как факторов недопустимо в силу их эмпирического значения.