Презентация на тему Управление рисками. Страхование

страхования
Страхование - один из видов риск-менеджмента, один из видов

работы с риском
Управление рисками на уровне компании и на личном:
Уровень компании – бурный рост
Управление личными рисками

или случай неблагоприятно или благоприятно повлияют на способность организации

достигнуть ее целей

Негативный: угроза того, что будущий случай может потенциальное оказать негативное воздействие на некоторые характеристики стоимости

Классификация риска (1)

в области страхования от случайных происшествий
Орган финансового надзора
De Nederlandsche

Bank
Эллиот Основы финансирования риска
И многие другие

Классификация риска

рефинансирования)
Риск изменения стоимости ценных бумаг
Риск изменения валютных курсов

Рыночные риски

и инвалидности
Риск изменения показателей расторжения договоров
Риск неуплаты премии
Риск изменения

стоимости резервов
Катастрофические риски

Риски андеррайтинга

правовой среды
Риски аутсорсинга
Риски мошенничества
Риски внутреннего контроля и учета
Управленческие риски

(риск неправильных управленческих решений)

Операционные риски

и социальном окружении
Изменения в налогообложении
Изменения в регулировании деятельности

Другие риски

национализация
массовые экономические
Частные риски

средним значением μ и α-квантилем
Дисперсия
Стандартное отклонение
Вероятное отклонение

дефицит(ES)

Измерения риска (2)

TVaRα(X)

Морские катастрофы,
авиа крушения
С точки зрения выбора в условиях ограниченных ресурсов
надо руководствоваться не частотой, а тяжестью последствий !!

Высокая частота и низкая тяжесть последствий (II)

Пожары, ДТП

Высокая частота и низкая тяжесть последствий (II)

превентивных мероприятий (Предотвращение ущерба)
Сигнализация, гараж, металл
Величину ущерба можно снизить:
Не

сигнализация, а спринклер, например.
Страховой институт безопасности на дорогах
Можно пренебречь некоторыми рисками
Можно осуществить нестраховую передачу риска
Можно откладывать часть денег на самострахование
Можно передать риск страховщику

больших масс людей должен быть минимален
один из уроков 11

сентября для коллективного страхования - проверка концентрации офисов компании
Вероятность наступления страхового случая должна поддаваться определению
Страховое событие должно произойти случайно

премия перестала быть экономически оправданной
самолет - х% от его

стоимости
вертолет – 2х% (обычный)
вертолет – 3х % (спасательный)
спутник - до 4х%
В страхование должно быть вовлечено большое число лиц, чтобы работал закон больших чисел
Контракт должен быть легальным (ст. 928 ГК РФ)
Убыток должен иметь денежное выражение. Не должно быть «эмоциональной» стоимости!

частью процесса принятия решения
Конкретно заниматься проблемой неопределенности
быть систематическим и

структурированным
основанным на лучшей доступной информации
быть адаптированным
принимать во внимание человеческие факторы
быть ясным и содержательным
быть динамичным, повторяющимся и быстро реагирующим на изменения
быть готовым к непрерывному усовершенствованию и модернизации
Источник: Международная Организация по Стандартизации. Управление риском- Принципы и руководства по исполнению.

Принципы управления риском

целей
Создавать и повышать стоимость компании
Сделать управление риском более эффективным

по стоимости
Стабилизировать доход

Цели ERM

устойчивой структуры ERM, которая соответствует природе, масштабу и сложности

его бизнеса и рисков.
Структура ERM должна быть объединена с бизнесс операциями и бизнесс-культурой страховщика и обращаться ко всем логично предсказуемым и соответствующим материальным рискам, с которыми может столкнуться страховщик в соответствии с правильно выстроенной политикой управления риском.
ERM должен включать:
Идентификацию и измерение риска
Политику управления риском
Утверждение рискоустойчивости
Способность реагировать на риск и цепь обратной связи

ERM в страховой компании

ERM должны:
предоставлять совету директоров и высшему руководству оценку адекватности

ее управления риском и потоком наличности и вероятного будущего положения платежеспособности,
охватывать все логично предсказуемые и соответствующие материальные риски, включая, как минимум, риск андеррайтинга, кредитный, рыночный, операционный риски и риск ликвидности,
включать определение всех финансовых ресурсов, в которых нуждается страховая компания для управления своим бизнесом, данной собственной рискоустойчивостью и бизнес-планами,
включать исследования способности страховой компании продолжить бизнес, принимая во внимание управление риском, будущие требования к капиталу и финансовые ресурсы.

ORSA в рамках ERM

в корпорацию на операционном уровне
Обеспечение как специфической, так и

широко распространенной отчетности
Ясно определенные обязанности по координации и материально-техническому обеспечению
Адекватная коммуникация

Ключи к успеху в ERM

в результате несчастного случая
Временной болезни
Потери трудоспособности
Налогов
Риск сокращения богатства

семьи:
Ущерба имуществу
Финансовых потерь
Инфляции
Транзакционных издержек – при конвертировании активов в наличные деньги