Презентация на тему Динамические эконометрические модели. (Тема 8)

Основные понятия.
Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом и моделей

авторегрессии.
Лаговые модели Алмон.
Метод Койка.
Оценка параметров моделей авторегрессии методом инструментальной переменной.
Модели адаптивных ожиданий. Модели частичной корректировки.

динамической, если в данный момент времени t она учитывает

значения входящих в нее переменных, относящиеся как к текущему, так и к предыдущим моментам времени, т. е. если эта модель отражает динамику исследуемых переменных в каждый момент времени.

моделей сводится к оценке параметров моделей авторегрессии.

с распределенным лагом и моделей авторегрессии:
1) оценка параметров моделей

авторегрессии, а в большинстве случаев и моделей с распределенным лагом не может быть проведена с помощью обычного МНК ввиду нарушения его предпосылок и требует специальных статистических методов;
2) приходится решать проблемы выбора оптимальной величины лага и определения его структуры;
3) между моделями с распределенным лагом и моделями авторегрессии имеется определенная взаимосвязь, и в некоторых случаях необходимо осуществлять переход от одного типа моделей к другому.

моделей авторегрессии.
См. лабораторную работу №7 (изучить самостоятельно)

факторной переменной оказывают различное по силе воздействие на результативную

переменную модели.

Количественно сила связи между результатом и значениями факторной переменной, относящимися к различным моментам времени, измеряется с помощью коэффициентов регрессии при факторных переменных, например:

(зависимость объемов продаж компании в среднем за месяц от расходов на рекламу)

Если построить график зависимости этих коэффициентов от величины лага, можно получить графическое изображение структуры лага, или распределения во времени воздействия факторной переменной на результат.

- линейная;
б - геометрическая;
в – перевернутая
V-образная;
г-е –

полиномиальная

Основная трудность в выявлении структуры лага: как получить значения параметров bj.

Часто предположения о стр-ре лага основаны на: 1) общ. положениях экономической теории, 2) на иссл-х взаимосвязи показателей, 3) на рез-тах проведенных ранее эмпирич. иссл-й, 4) иной априорной информации.

описать с помощью полиномов, называют лагами Алмон.

Процедура применения метода

Алмон для расчета параметров модели с распределенным лагом:
определяется максимальная величина лага l;
определяется степень полинома k, описывающего структуру лага;
рассчитываются значения вспомогательных переменных z0, …, zk;
определяются параметры уравнения линейной регрессии со вспомогательными переменными z0, …, zk (классическим МНК);
рассчитываются параметры исходной модели с распределенным лагом;

Пусть имеем общую модель с распределенным лагом, имеющую конечную максимальную величину лага p:

Предположим, что в исследуемой модели имеет место полиномиальная структура лага, т. е. зависимость коэффициентов регрессии bj от величины лага описывается полиномом k-й степени.

(*)

bj от величины лага j в форме полинома можно

записать так:

В наиболее общем виде для полинома k-й степени имеем:

Тогда каждый из коэффициентов bj модели (*) можно выразить следующим образом:

соотношения для bj, получим:
Перегруппируем слагаемые в уравнении выше:
Обозначим слагаемые

в скобках при ci, как новые переменные:

учетом соотношений для переменных z0, …, zk:
Рассчитав параметры ci

в модели (**) с помощью классического МНК можно затем определить коэффициенты bi модели с распределенным лагом (используя формулы для bi).

Проблемы применения метода Алмон:

величина лага p должна быть известна заранее (лучше исходить из максимально возможного лага);
необходимо установить степень полинома k (обычно ограничиваются рассмотрением полиномов 2-й и 3-й степени);
переменные z будут коррелировать между собой в случаях, когда наблюдается высокая связь между исходными переменными x; поэтому оценку параметров модели (*) приходится проводить в условиях мультиколлинеарности факторов.

(**)

модели с распределенным лагом с бесконечным лагом вида:
При этом

используется допущение о геометрической структуре лага - такой структуры, когда воздействия лаговых значений фактора на результат уменьшаются с увеличением величины лага в геометрической прогрессии.

Койк предположил, что существует некоторый постоянный темп уменьшения во времени лаговых воздействий фактора на результат - . Тогда для коэффициентов модели (1) справедливо (j – номер лага):

(1)

все коэффициенты в модели (1) через b0 и

:

Тогда для периода t-1 модель (2) можно записать так – модель (3):

Умножим обе части модели (3) на , получим модель (4):

Вычтем найденное соотношение (4) из соотношения (2):

(2)

(5)

В результате преобразований (5) получаем модель Койка:

авторегрессии.

Как правило, такая модель решается методом инструментальной переменной, а

затем с помощью формулы

определяются параметры b1, b2, … исходной модели с распределенным лагом.

Описанное выше т.н. «преобразования Койка» позволяет перейти от модели с бесконечными распределенными лагами к модели авторегрессии, содержащей две независимые переменные хt, и уt-1.

лабораторную работу №7 (изучить самостоятельно)

решение модели адаптивных ожиданий вида:
Механизм формирования ожиданий в этой

модели следующий:

Т.о., ожидаемое значение факторной переменной xt* в период t - это средняя арифметическая взвешенная ее фактического и ожидаемого значений в предыдущий период.

Подставим в модель (1) вместо xt+1* соотношение (2):

(1)

(2)

(3)

(1) имеет место для периода t, то она будет

иметь место и для периода t-1. Таким образом, в период t-1 получим:

Умножим (4) на :

(4)

(5)

Вычтем почленно (5) из (3):

или модель (6):

В модели авторегрессии (6), определив ее параметры, можно легко перейти к исходной модели адаптивных ожиданий (1) и определить ее параметры a и b .

решение модели частичной корректировки:
Механизм формирования ожиданий в этой модели

следующий:

Т.о., фактическое значение результата текущего периода уt - это средняя арифметическая взвешенная его ожидаемого значения текущего периода уt* и фактического значения за предыдущий период времени yt-1.

Подставим уравнение (7) в выражение для уt (8) и получим:

(7)

(8)

(9)

- решаем это уравнение авторегрессии, затем находим параметры a и b уравнения (7)