Презентация на тему Базельскийкомитет

ограничение кредитных рисков (потерь от дефолта заемщиков и т.

д.) путем разработки ряда принципов надзора. Основным является определение достаточности капитала.

нормативным (регулятивным) капиталом, устанавливается в размере 8% от суммы

активов и забалансовых статей, определенной с учетом риска:

для безрисковых активов
Коэффициент 100 означает, что вся сумма соответствующего

актива считается рискованной

состоит из капиталов двух уровней:
уровень 1 – это

акционерный капитал и объявленные резервы
уровень 2 – это дополнительный капитал, к которому относят капитал низкого качества, скрытые резервы, доступные для банка в соответствии с законодательством страны и т. д.

только кредитный риск
применяется упрощенная градация кредитного риска

Формальные требования к

капиталу, без учета реальной (экономической) потребности в нем банков

к структуре капитала
надзорный процесс
рыночная дисциплина

Вместе с кредитным риском учитываются рыночный и операционный риски:

один из трех вариантов:



стандартизированный подход
базовый внутренний рейтинг
усовершенствованный внутренний

рейтинг

заемщиков по их видам
распределение весовых коэффициентов риска не по

видам активов, а по группам заемщиков

рисками
прозрачность отчетности перед органами банковского надзора в применении к

банковским рискам

установления
ряда нормативов информационной открытости банков
стандартов их связей с

надзорными органами и внешним миром

к достаточности капитала банков:
акционерный капитал
капитал 1 уровня
капитал

2 уровня
буферный капитал
совокупный капитал

года на официальном сайте Банка Международных Расчетов:

Международная система

оценки рисков ликвидности, стандартов и мониторинга;
Глобальная система регулирования, способствующая повышению устойчивости банков и банковских систем.

году. Он предполагает, что банковские краткосрочные обязательства сроком до

30 дней должны будут покрываться ликвидными активами на 100%.
Обновленный норматив долгосрочной ликвидности – в 2018 году. Он регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты стабильными пассивами также не менее чем на 100%.

нашли отражение в Инструкции Банка России № 1 от

30 апреля 1991 года «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков».
В настоящее время Базель I в России применен в полном масштабе.

вариант реализации Базель II :
упрощенный стандартизированный подход

по оценке кредитного риска (Simplified Standardised Approach) в рамках первого компонента Соглашения (подходы к расчету достаточности капитала – Minimum Capital Requirements, Pillar1);
второй компонент – процедуры надзора за достаточностью капитала со стороны органов банковского надзора (Supervisory Review Process, Pillar 2); третий компонент – требования по раскрытию банками информации о капитале и рисках в целях усиления рыночной дисциплины (Market Discipline, Pillar 3).