Слайд 2
Вопросы
1. Понятие, источники и виды рисков
2. Методы оценки
рисков
3. Система управления рисками в организациях
Слайд 3
1. Понятие, источники и виды рисков
Слайд 4
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от:
Пользования имуществом;
Продажи товаров;
Выполнения
работ;
Оказания услуг
Основы риск-менеджмента
Слайд 5
Отличительные признаки бизнеса в риск-менеджменте
направленность на систематическое получение
прибыли;
видовая дифференциация;
осуществление деятельности на свой риск;
ответственность по обязательствам в
соответствии с законодательством;
принятие инициативных решений с учетом последствий риска.
Слайд 6
Диверсификация понятия «РИСК»
«Опасность, возможность убытка или ущерба»(Н.
Уэбстер)
«Пускаться на удачу, идти на авось, делать без верного
расчета»(В.Даль.)
«Возможная опасность», «действие на удачу в надежде на счастливый случай» (С.Ожегов)
«Возможность наступления события с отрицательными последствиями в результате определенных решений и действий»(Большой экономический словарь)
Слайд 8
Основные черты и характеристики риска
Слайд 11
Вне деятельности риск не существует, как и деятельность
без риска
Чем совершеннее методы анализа и оценки риска, тем
меньше влияние факторов риска.
Фактор риска – условия, обстоятельства, в рамках которых проявляются причины риска и которые приводят к нежелательным событиям.
Слайд 12
Пример фактора риска:
Наличие значительных размеров активов, которые не
покупаются и не продаются (низкая ликвидность), приведет к тому,
что предприятие не сможет своевременно ответить по своим обязательствам перед контрагентами (Риск снижения платежеспособности).
Слайд 13
Причины и факторы возникновения риска
Слайд 14
Факторы риска и критерии их оценки
Слайд 17
Специфические виды рисков в предпринимательстве
Слайд 18
Классификация рисков
Чаще всего производится по принципу однозначности последствий
от наступления рисковых событий.
Слайд 20
По характеру последствий риски подразделяют на
чистые и спекулятивные
Особенность чистых рисков (статистических или простых) заключается
в том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности.
Причинами возникновения подобных рисков могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, недееспособность руководящих сотрудников и т.п.
Спекулятивные риски (динамические или коммерческие) – несут в себе либо потери, либо дополнительную прибыль для предпринимателя.
Слайд 21
По сфере возникновения
(отрасли деятельности) различают:
Производственный риск - это
риск невыполнения своих обязательств и нормативных планов по производству
товаров, работ, услуг в результате воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов
Коммерческий риск - риск потерь в процессе финансово – хозяйственной деятельности
Финансовый риск - риск невыполнения фирмой своих финансовых обязательств.
Слайд 22
Коммерческие риски
Коммерческий риск – это риск, возникающий в
процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Коммерческий риск включает в себя риски, связанные :
с реализацией товара (услуг) на рынке;
с транспортировкой товара (транспортный);
с приемкой товара (услуг) покупателем;
с платежеспособностью покупателя;
с форс – мажорными обстоятельствами.
Слайд 23
Финансовые риски
связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных
средств).
Они подразделяются на три основных вида:
валютные;
инвестиционные;
риски, связанные с покупательной
способностью денег.
Слайд 24
Группа инвестиционных рисков включает в себя следующие риски:
Инфляционный
риск
Системный риск
Селективный риск
Кредитный (деловой) риск
Региональный
риск
Отраслевой риск
Риск предприятия
Инновационный риск
Слайд 25
Основные направления
Инфляционный риск – риск того, что полученные
доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут
( с точки зрения покупательной способности).
Системный риск – риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом. Он не связан с конкретным объектом инвестиций и представляет собой общий риск на все вложения на данном рынке (фондовом, валютном, недвижимости и т.д.).
Слайд 26
Селективный риск – это риск потерь или упущенной
выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке,
например неправильного выбора ценной бумаги из имеющихся на фондовом рынке при формировании портфеля ценных бумаг.
Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например какого-либо товара, недвижимости (земля, строение), ценной бумаги и т.д.
Слайд 27
Производственные риски делят на следующие виды:
Неисполнения хозяйственных договоров;
изменения
конъюнктуры рынка;
возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;
прочие производственные риски.
Слайд 29
Ключевые понятия
оценки риска
«вероятность»
«возможность»
«опасность»
«возможная опасность»
«ущерб»
«неопределенность»
«отклонения от результата»
«волатильность» (изменчивость и
непостоянство рыночной конъюнктуры)
Слайд 30
Общие понятия риск-менеджмента объединяет термин
«Событие», под которым понимается:
любой исход, который в результате деятельности может быть получен.
P–вероятность;
А–событие (риск);
М–конкретное число наступления случаев (благоприятствующих наступлению события А);
N – общее число случаев (возникновения события А).
Слайд 31
Возможные трактовки категории риска
Слайд 32
Количественные показатели риска
Слайд 33
Анализ отклонений фактических результатов от ожидаемых
Слайд 35
Основные критерии выбора в условиях риска
Слайд 36
Кривая риска
Частота потерь данного размера (доля в выборке)
A
– нулевые потери
B – потери в пределах расчетной прибыли
С
– потери в пределах расчетной выручки
D – потери в пределах величины собственного капитала
«A – B» - область допустимого риска
«B – С» - область недопустимого риска
«С – D» - область критического риска
Слайд 37
3. Система управления рисками в организациях
Слайд 38
Управление рисками
Управление рисками – совокупность методов, приемов и
мероприятий, позволяющих предвидеть наступление рисковых событий и принимать меры
к исключению или снижению отрицательных последствий
Слайд 40
Основные принципы управления риском
Слайд 41
Приемы и правила управления рисками
Слайд 42
Основные этапы разработки стратегии управления рисками